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바젤Ⅲ 개편 완료…금융기관 위험자산 규제 강화

최저 자기자본 규제 이행 시기는 2022년 1월로 연기

머니투데이 유엄식 기자 |입력 : 2017.12.08 12:06|조회 : 7771
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글로벌 은행자본 규제 기준인 바젤Ⅲ 세부 개편안이 확정됐다. 향후 금융기관들의 위험자산 보유 관련 규제가 강화된 것이 골자다.

한국은행은 7일(현지시간) 주요국 중앙은행 총재 및 감독기관장(GHOS)들이 독일 프랑크푸르트에서 바젤Ⅲ 잔여 규제개혁을 최종 승인했다고 밝혔다.

이번 개편안을 통해 글로벌 금융위기 이후 추진된 바젤Ⅲ 규제개혁이 사실상 마무리됐다는 평가다.

구체적인 내용을 보면 신용리스크, 레버리지비율, 위험가중자산 등 금융기관 주요 건전성 지표 평가 방식이 바뀐다.

예컨데 신용리스크의 경우 바젤Ⅱ에서 주거용부동산 담보대출은 위험가중치를 35% 일괄 적용했지만, 바젤Ⅲ에서는 주택담보인정비율(LTV)에 따라 20~70%로 위험가중치를 구분한다.

주식 및 후순위채 익스포저는 현재 100%(개별 금융기관 보통주자본 10%에 대해선 250%)에서 후순위 150%, 특정 산업 지원 프로그램 100%, 여타 주식 250%, 투기목적 비상장주식 400% 등 상품별로 차등 적용된다.

글로벌 시스템적 중요은행(G-SIB)들의 과도한 레버리지 확대를 규제하는 조치도 포함됐다. 이에 따라 G-SIB에 적용되고 있는 추가 추가자본(1~2.5%)의 50%만큼 추가 레버리지 비율로 부과된다. 예를 들어 1%의 추가자본을 적용 받는 G-SIB의 경우 최저 레버리지 비율 3%에 추가 레버리지 비율 0.5%를 더해 3.5%의 레버리지 비율을 준수해야 한다.

G-SIB가 개편된 추가 레버리지 비율을 충족하지 못할 경우 배당, 주식환매, 상여금 지급 등이 제한된다.

위험가중자산(규제자본)의 경우 자본하한(output floor) 산출 방식이 바젤Ⅱ에서는 바젤Ⅰ 대비 80%였는데 바젤Ⅲ에서는 표준방법 대비 72.5%로 변경됐다.

바젤감독위원회(BCBS)는 바젤Ⅲ 잔여 규제개혁 이행 시기를 2022년 1월 1일로 결정하되 5년의 경과기간을 두기로 했다.

GHOS는 이날 시장리스크에 대한 최저 자기자본 규제 이행 시점은 당초 2019년에서 2022년으로 연기하는 방안도 승인했다.

유엄식
유엄식 usyoo@mt.co.kr

머니투데이 경제부 유엄식입니다. 한국은행, 복지부, 여가부 등 출입하고 있습니다.

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