'명실상부' ESG강자 KB·신한

머니투데이

황국상 기자

[대한민국 상장사 ESG 리스크 대해부 ①] 3-(1) 금융 및 지주사 섹터

[편집자주] 깨진 독에 물을 계속 퍼넣어도 금세 새나가기 마련이다. 리스크 관리가 제대로 되지 않으면 잘했던 성과들이 그만큼 퇴색된다. 머니투데이는 빅데이터·AI(인공지능) 기반 ESG 평가기관인 지속가능발전소와 함께 시가총액 상위 주요 종목들과 섹터별 주요 기업의 ESG 성과점수 순위 및 리스크 요인을 반영한 ESG 통합점수 순위를 공개한다.

KB금융 (48,100원 ▼1,300 -2.63%)과 신한지주 (37,850원 ▼1,150 -2.95%)가 지속가능발전소의 산업분류 기준 상 '금융 및 지주사' 섹터에서 ESG(환경·사회·지배구조) 관련 성과점수가 가장 높은 기업인 것으로 나타났다. ESG 관련 리스크 요인을 반영해 책정하는 통합점수에서도 KB금융·신한지주는 1,2위 자리를 놓치지 않았다.

빅데이터·AI(인공지능) 기반 ESG 평가기관인 지속가능발전소에 따르면 올 3월말 기준 시가총액 상위 500위 내에 속한 '금융 및 지주사 섹터' 70개 기업 중 KB금융과 신한지주는 ESG 성과점수가 100점 만점에 각각 64.43점, 62.15점을 기록해 섹터 내에서 가장 높은 종목으로 꼽혔다. 두산 (71,200원 ▲800 +1.14%)(61.81점) SK (218,000원 ▼7,000 -3.11%)(59.57점) 우리금융지주 (12,050원 ▼500 -3.98%)(59.45점) 등이 뒤를 이으며 상위 5위권 내에 편입됐다.

ESG 리스크 점수를 반영한 통합점수를 산출했을 때도 KB금융과 신한지주, 두산은 각각 61.95점, 59.85점, 59.54점으로 1,2,3위 자리를 고수했다.

지속가능발전소는 △기업들이 자체 발간한 지속가능보고서 및 각급 정부 부처가 보유한 기업 관련 공공데이터를 바탕으로 ESG 성과점수를 산출하고 △AI 시스템으로 수집된 해당 기업의 ESG 관련 뉴스에서 리스크 점수를 산출한 후 △리스크 점수를 기반으로 성과점수를 할인하는 방식으로 ESG 통합점수를 구한다. 이 때문에 성과점수가 높다고 해도 리스크 점수가 높으면 순위가 뒤바뀌는 경우가 나타난다.

성과점수 기준 섹터 내 4위였던 SK와 5위였던 우리금융지주가 대표적이다. SK는 ESG 리스크 점수가 5점 만점에 3.2점으로 '매우 높음' 수준으로 나타났고 이 때문에 ESG 통합점수는 성과점수(59.57점)보다 낮은 57.48점으로 산출됐다. 통합점수 기준 순위는 7위로 밀려났다. 우리금융지주 역시 ESG 리스크 점수가 3.3점으로 '매우 높음' 수준이었고 이 때문에 통합점수 기준 순위는 9위로 떨어졌다.

SK, 우리금융지주의 순위 하락의 반사효과는 JB금융지주 (7,370원 ▼210 -2.77%), 우리금융캐피탈 (11,500원 ▼150 -1.29%)에게 돌아갔다. JB금융지주는 ESG 성과점수 순위는 6위(57.79점)였으나 리스크 점수가 2.4점으로 '높음' 수준에 그쳐 ESG 통합점수 기준 순위는 4위로 올라섰다. 우리금융캐피탈도 ESG 성과점수 순위는 51.89점으로 16위에 그쳤으나 ESG 리스크 점수가 '0.0'점으로 낮음 수준으로 나오며 통합순위가 5위까지 뛰어올랐다.

한편 금융·지주사 섹터에서 ESG 통합점수가 가장 낮은 곳은 원익홀딩스 (3,930원 ▼75 -1.87%)(40.44점)였다. 롯데지주 (37,150원 ▲300 +0.81%)(41.98점) SK디앤디 (25,550원 ▼50 -0.20%)(42.22점) LG (79,300원 ▼1,700 -2.10%)(42.57점) 서연 (7,430원 ▲200 +2.77%)(42.61점) 등이 하위 5위권에 이름을 올렸다. 이 중 롯데지주와 LG는 ESG 리스크 점수가 각각 3.0점, 4.2점으로 높게 나온 점이 눈에 띄었다.