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PR 1.8조원 매도폭탄…"래깅 물량 추정"

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  • 정영일 기자
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  • 2010.11.11 16:43
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KTB證

KTB투자증권은 11일 장 막판 프로그램 매도물량이 대규모로 쏟아져 나온 것에 대해 외국계 증권사에서 쌓아놓았던 매수차익잔고를 청산하는 과정에서 발생한 것이라고 설명했다.

매수차익잔고 청산과정에서 선물매수와 현물매도를 시간차를 두고 진행하는 '래깅'이 발생했다는 것이다.

박문서 KTB투자증권 연구원은 "도이치증권이 매수차익잔고가 1.8조 쌓여 있어서 매수차익잔고를 청산해야 하는 상황이었다"며 "옵션만기일을 이용해 매수차익잔고를 청산한 것으로 추정된다"고 밝혔다.

매수차익잔고 청산을 위해서는 현물매도와 선물매수를 동시에 진행해야하는데, 이날 선물시장에서 외국인은 2715계약 순매도를 했다. 매수차익잔고 청산의 흔적이 잡히지 않는다는 것이 증권업계의 분석이었다.

박문서 연구원은 이에 대해 "11월초 외국인들이 몇차례 대규모로 선물을 매수한 적이 있다"며 "이날 베이시스 상황이 당시와 유사한 수준이어서 오늘 현물을 매도해도 매수차익잔고 청산과 같은 효과가 나타난다"고 설명했다.

한편 이날 시장에는 장 막판 동시호가에서 도이치증권 계좌에서 1.8조원의 프로그램 매도물량이 쏟아졌다. 이에 따라 코스피 지수가 동시호가에서만 48.3포인트 하락하며 1914.73으로 밀렸다.



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