옵션만기 '테러', 운용·증권사 손실 일파만파

전날 장 마감을 앞두고 대규모 차익거래 매물로 인해 지수가 급락한 후 와이즈에셋자산운용의 펀드에서 지수 상승에 베팅하는 '풋 매도'를 했다가 900억원에 달하는 손실을 입었다.

더구나 이 회사의 선물·옵션 거래를 담당했던 증권사는 운용사의 결제 불이행을 대납해야 하는 상황까지 번지고 있어 파장이 일파만파 커지고 있다.


12일 증권 및 자산운용업계에 따르면 와이즈에셋자산운용은 전날 한 펀드에서 풋 매도한 후 899억원의 손실을 입었다. 이 펀드의 설정액은 500억원 수준으로 알려져 한 번의 투자 손실로 본전은 물론 추가로 300억원이 넘는 돈을 물어줘야 할 처지에 몰렸다.

와이즈에셋자산운용의 자기자본(1분기)은 140억원으로 주주로부터 추가 증자가 필요한 상황이다. 와이즈에셋자산운용의 최대주주는 이광재씨로 지분 43%를 보유하고 있으며 현대증권은 33% 지분을 갖고 있다.

또 와이즈에셋자산운용의 경우 운용 규정을 위반했을 가능성도 있다.


금융투자업 감독규정에는 단일 종목이나 위험 파생상품 투자할 때 운용 한도가 제한된다. 금융당국을 비롯한 증권업계에서는 와이즈에셋운용이 규정을 제대로 지켰으면 25억원 정도의 손실로 피해를 그나마 최소화했을 것이라는 주장이다.

증권업계의 한 관계자는 "와이즈운용이 900억원 가까운 손실을 입으면서 파산 가능성도 커지고 있다"며 "금융당국 규정을 지키지 않고 자금을 무리하게 집중적으로 집행한 것으로 보인다"고 설명했다.

금융당국에서도 감독규정을 무시한 점을 두고 내부 통제 등에 대해 징계 등 책임을 물을 것으로 알려졌다.

이런 소식이 알려지면서 기관투자자들이 투자한 사모펀드를 중심으로 환매 조짐도 엿보인다. 업계 한 관계자는 "개인이 최대주주로 있어 추가 증자 여부가 불투명한 상황"이라며 "이 때문에 사모펀드에서 환매 요청이 들어오고 있으며 개인투자자들까지 확산될 우려가 높다"고 말했다.

와이즈에셋자산운용의 펀드 설정액(10일 기준)은 2조4025억원이며, 공모펀드는 1조6834억원 규모다.

와이즈에셋의 선물옵션 거래를 하던 하나대투증권도 '유탄'을 맞았다. 이 회사에서 대량 손실이 발행하면서 추가 증거금을 납부하지 못해 대납했기 때문이다. 모자란 금액은 760억원 가량이다. 와이즈에셋의 피해상황을 감안하면 떼일 가능성도 배제할 수 없다. 양측은 오늘 결제이행 마감 시간인 오후 4시까지 협의 중이다.

이밖에 플러스자산운용도 차익거래를 통해 수익을 올리는 사모펀드에서도 손실을 입었다. 설정액 300억원 규모인 '플러스 멀티스타일펀드'의 경우 전날 프로그램매도에 영향을 받아 단 하루 사이에 수익률이 3.7% 급락했다.