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[베스트리포트]급락하는 것의 날개가 더 쓸만하다

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  • 정영화 기자
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  • 2010.12.22 15:23
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김동영 우리투자증권 연구위원의 '퀀트 트레이딩 바스켓' 보고서

엔씨소프트 차트

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머니투데이는 투자자들의 판단을 돕기 위해 애널리스트 보고서 가운데 '오늘의 베스트 리포트'를 선정합니다. '베스트 리포트'는 투자자의 관점에서 △정보의 유익성 △분석의 깊이 △시각의 독창성 △보고서의 완성도 등을 기준으로 결정됩니다.

[베스트리포트]급락하는 것의 날개가 더 쓸만하다
22일 머니투데이 증권부가 선정한 '베스트 리포트'는 김동영 우리투자증권 연구위원(사진)의 '퀀트 Trading 바스켓: 급락하는 것의 날개가 더 쓸만하다'입니다.

김동영 연구위원은 계량적인 종목선정 방법인 '퀀트 트레이딩 바스켓'으로 지난 8월17일부터 4개월간 절대 수익률 26%를 달성했다고 밝혔습니다. 다른 일체의 판단을 배제한 채 '순수 계량적 판단'으로 얻은 결과라고 설명했습니다.

종목을 선정한 방법은 '지난 5일 혹은 3거래일 동안 PER(주가수익배율)이 급락한 종목을 다음 1주일 혹은 5거래일 동안 투자하자'는 전략이었다고 소개했습니다. PER을 주요 틀로 이용하게 된 이유는 주가의 과민반응과 본질가치의 변화를 구별할 수 있게 되기 때문이라고 설명했습니다.

종목선정 툴이 투자자들에게 유용한 정보라고 판단이 돼 오늘의 베스트리포트로 선정했습니다.

베스트리포트 여기 클릭!

우리투자증권은 22일 한 주간 계량적인 지표로 투자해볼 만한 종목군(퀀트 트레이딩 바스켓)으로 엔씨소프트 (323,500원 ▼5,500 -1.67%) 아시아나항공 (12,300원 ▼650 -5.02%) 삼성테크윈 (62,600원 ▼2,400 -3.69%) 메가스터디 (11,200원 ▼50 -0.44%) 제일모직 (0원 %) 네오위즈게임즈 (35,950원 ▲50 +0.14%) CJ오쇼핑 (76,100원 ▼2,300 -2.93%) 락앤락 (6,890원 ▼90 -1.29%) 삼성엔지니어링 (21,900원 ▼600 -2.67%) 현대그린푸드 (6,750원 ▲90 +1.35%) 다음 (56,900원 ▼2,400 -4.05%) 고려아연 (569,000원 ▼22,000 -3.72%) 삼성전기 (113,500원 ▼6,000 -5.02%) 풍산 (24,350원 ▼1,050 -4.13%) 글로비스 (164,000원 ▼6,500 -3.81%)를 꼽았다.

김동영 우리투자증권 연구원은 "지난 8월17일 첫 선을 보인 퀸트 트레이딩 바스켓이 4개월간 절대수익률 26%를 달성해 코스피보다도 10%를 웃도는 성과를 기록했다"고 밝혔다. 이는 순수 계량적인 판단을 통해서만 종목을 선정해 거둔 성과라고 덧붙였다.

기존 퀀트 바스켓 전략은 '지난 1주일간 PER이 가장 많이 떨어진 종목을 다음 1주간 투자하자'는 전략인 반면, 새로운 전략은 '지난 5일 혹은 3영업일 동안 PER이 급락한 종목을 다음 1주일 혹은 5영업일 동안 투자하자'는 전략이라고 소개했다.

이는 주가흐름이 동일한 속도의 상승과 하락이 아닌 완만한 상승과 급격한 하락의 사이클로 움직이기 때문이라고 설명했다.

이 같은 관점에서 선정한 이번 주 추천 트레이딩 바스켓 종목은 엔씨소프트 (323,500원 ▼5,500 -1.67%) 아시아나항공 (12,300원 ▼650 -5.02%) 삼성테크윈 (62,600원 ▼2,400 -3.69%) 메가스터디 (11,200원 ▼50 -0.44%) 제일모직 (0원 %) 네오위즈게임즈 (35,950원 ▲50 +0.14%) CJ오쇼핑 (76,100원 ▼2,300 -2.93%) 락앤락 (6,890원 ▼90 -1.29%) 삼성엔지니어링 (21,900원 ▼600 -2.67%) 현대그린푸드 (6,750원 ▲90 +1.35%) 다음 (56,900원 ▼2,400 -4.05%) 고려아연 (569,000원 ▼22,000 -3.72%) 삼성전기 (113,500원 ▼6,000 -5.02%) 풍산 (24,350원 ▼1,050 -4.13%) 글로비스 (164,000원 ▼6,500 -3.81%)이라고 설명했다.

이번 주 리스트에서는 서비스업, 운수창고. 유통, 철강 및 금속, 전기/전자 업종이 상대적으로 높은 비중을 차지한 반면 금융 및 운수장비 업종의 종목은 제외됐다고 그는 밝혔다.

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