머니투데이

속보
통합검색

교보·푸르덴셜생명의 위험한 해외투자

더벨
  • 안영훈 기자
  • 카카오톡 공유하기
  • 카카오톡 나에게 전송하기
  • 페이스북
  • 트위터
  • 네이버
  • 카카오스토리
  • 텔레그램
  • 문자
  • 2011.05.04 10:59
  • 글자크기조절
  • 의견 남기기

[보험 FY2010 제재②]교보, 리스크관리 규정 무시…푸르덴셜, 리스크관리 규정 미비

더벨|이 기사는 05월02일(11:46) 자본시장 미디어 '머니투데이 thebell'에 출고된 기사입니다.


교보생명과 푸르덴셜생명이 리스크 관리 규정과 달리 외화유가증권을 운용하다 수백억원의 손실을 본 것으로 나타났다.

2일 지난 회계연도(2010.4~2011.3) 보험업계 제재현황(금융소비자포탈 제재내용 기준)을 조사한 결과, 교보생명과 푸르덴셜생명은 각각 지난해 7월과 지난달 법령위반으로 제재를 받았다.

교보생명은 지난 2008년 29차례에 걸쳐 상업용부동산저당증권(CMBS)에 1959억원을 투자했다. CMBS의 경우 고위험 자산으로 교보생명에는 당시 선순위 등급 위주 투자, 일임운용사 투자 시에는 중간순위 등급 투자한도 30% 이내 제한이란 내규가 존재했다.

하지만 실제 투자에서 교보생명은 자산운용협의회에 보고 없이 일임운용사와 중간순위 투자규모를 확대하기로 결정했고, 투자한도 제한도 폐지했다.

결국 교보생명은 당초 자산운용협의회에 보고한 중간순위 등급 CMBS 투자한도(30%, 5810만달러)보다 23.1%포인트(4470만달러)를 초과해 투자했고, 총 251억원의 평가손실(2009년 12월 말 기준)을 입었다.

또 지난 2006~2008년 이뤄진 일본주식 투자에서는 평가손실이 투자원금의 20%를 초과할 경우 원칙적으로 손절매해야 한다(보험업감독업무시행세칙)는 규정을 어기고 운용하다 122억원의 추가손실이 발생했다.

푸르덴셜생명은 관리 규정이 없는 상태에서 투자가 이루어졌다. 푸르덴셜생명은 감독규정에서 마련토록 한 외국환위험 관리기준 없이 지난 2004년 부채담보부증권(CDO)에 1000만달러(112.4억원)를 투자했다.

당시 푸르덴셜생명은 CDO 기초자산에 대한 자체 리스크 분석을 거치지 않고 판매사 측의 투자제안서에 의존해 투자를 결정했다. 최종 투자결정도 책임자인 대표이사 대신 운영담당임원(COO) 선에서 처리됐다.

평가손실이 발생한 후에는 손절매 규정을 지키지 않았다. 결국 푸르덴셜생명은 지난해 3월 1000만달러 규모의 CDO 투자원금 전액을 날렸다.



'동학개미군단' 봉기

베스트클릭

오늘의 꿀팁

  • 날씨
  • 건강쏙쏙

많이 본 뉴스

머니투데이 페이스북 퀴즈 이벤트
부꾸미

포토 / 영상

머니투데이 SERVICE