피치, JP모간 등급 하향…S&P도 강등 경고

피치가 신용 파생상품 투자로 20억 달러 손실을 입은 JP모간체이스의 신용등급을 강등한 데 이어 스탠다드앤푸어스(S&P)도 강등 가능성을 경고했다.


11일(현지시간) 신용평가사 피치는 JP모간의 장기 신용등급을 AA-에서 A+로, 단기 등급을 F1+에서 F1으로 각각 하향조정했다. JP모간의 모든 자회사의 장기 등급도 부정적 관찰 대상으로 둔다고 밝혔다.

피치는 "손실의 정도와 이번 포지션이 계속해서 유발할 수 있는 유동성 부족 가능성"을 언급하며 "이번 거래는 JP모간의 위험 성향과 위험 관리 틀, 관행 등에 대한 의문을 고조시킨다"고 밝혔다.

S&P도 JP모간의 헤지 전략과 관련한 더 넓은 문제를 지적하며 JP모간의 신용등급을 강등할 수 있다고 경고했다.

S&P의 등급 담당자는 "우리가 지금까지 봐 왔던 JP모간의 견실한 위험 관리 관행과 일치하지 않는다"고 지적했다.


JP모간에 A등급을 부여하고 있는 S&P는 이날 성명에서 "잘못된 조치가 더 광범위하게 발생했거나 운용이 우리가 처음 생각했던 것보다 더 공격적인 투자 전략에 따른 것이었다면 등급이 강등될 수 있다"고 밝혔다.

한편 이날 별도로 성명을 발표하지 않는 무디스는 지난 2월 JP모간의 신용등급이 2단계 강등될 수 있다고 경고한 바 있다.

신용등급 강등은 JP모간의 자금조달 비용을 높이고 담보를 위해 더 많은 현금을 비축하도록 하는 결과로 이어질 수 있다.

10일 장 마감 후 제이미 다이먼 JP모간 최고경영자(CEO)는 "터무니없는 거래 손실이 발생했다"며 "6주 간 20억달러의 거래 손실이 발생했고 시장 상황에 따라 2분기에 10억 달러 추가 손실일 발생할 수 있다"고 발표했다.

컨퍼런스콜에서 다이몬 CEO는 "포트폴리오를 다시 헤징하면서 실행이 서툴렀고 모니터가 제대로 안 됐다"면서 "이번 일은 우리의 기준과 원칙을 위반한 것"이라고 말했다.

금융위기 후 월스트리트 은행 중 가장 뛰어난 위기대처 능력을 보여 온 JP모간이 이 같은 손실을 입었다는 소식이 시장의 충격을 던져주며 이날 JP모간체이스의 주가는 9.28% 급락했고, 24개 금융기관 주가를 나타내는 KBW 은행지수도 1.2% 하락했다.