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외환건전성 제도 재정비…선물환포지션 '확대' 외화LCR '도입'

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  • 세종=정현수 기자
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  • 2016.06.16 09:30
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국내은행 선물환포지션 한도 30%→40%, 외화 LCR는 내년 1월부터 시행

외환건전성 제도 재정비…선물환포지션 '확대' 외화LCR '도입'
정부가 국내 외국자본 유출입 조정수단의 하나인 선물환포지션 한도를 상향 조정한다.

모니터링 지표인 외화 LCR(유동성 커버리지 비율)는 2017년부터 공식 규제로 도입된다.

기획재정부와 금융위원회, 한국은행 등 관계부처는 16일 이 같은 내용의 외환건전성 제도 개편방안을 발표했다.

개편방안에 따르면 국내은행의 선물환포지션 한도는 7월 1일부터 30%에서 40%로 조정된다. 외은지점의 경우 한도가 150%에 200%로 바뀐다.

은행의 선물환포지션은 은행들의 자기자본 대비 선물환 보유액의 비율을 의미한다.

정부는 2010년 10월 미국의 확장적 통화정책 등 자금유입 압력이 강했던 상황에서 단기외채 급증을 관리하기 위해 선물환포지션 제도를 도입했다.

도입 당시 국내은행과 외은지점의 선물환포지션 한도는 각각 50%, 250%였다. 하지만 2011년 7월 각각 40%, 200%로 조정한 뒤 2013년 1월에도 각각 30%, 150%로 축소했다.

기재부 관계자는 "은행들의 선물환포지션 여유가 충분한 만큼 제도변경으로 인한 급격한 선물환거래 확대, 단기외채 급증 가능성은 낮은 것으로 판단된다"고 말했다.

선물환포지션과 함께 '거시건전성 3종세트'의 하나인 외화건전성 부담금은 현행 요율을 유지하되, 탄력적 요율조정의 법적근거가 마련됐다.

외국환거래법 개정과 함께 일시적으로 요율을 하향조정할 수 있는 근거를 마련하는 방식이다.

정부가 이번에 거시건전성 제도를 개편한 것은 최근 외화자금의 흐름이 바뀌었기 때문이다.

미국의 통화정책이 긴축기조로 전환되면서 외화자금의 흐름은 작년 하반기부터 일방적 유입 상황이 약화됐다.

기재부 관계자는 "향후 브렉시트(영국의 유럽연합 탈퇴) 국민투표, 미국의 대신 및 금리인상 등 정치·경제적 리스크로 인해 자금 유출압력이 증대될 가능성도 있다"고 설명했다.

외환건전성 제도의 한 축을 차지하는 외화유동성 규제는 위기 대응능력을 강화하는 방향으로 재편된다.

이를 위해 외화 LCR을 2017년부터 공식 규제로 도입한다. 외환 LCR는 30일간 외화 순현금유출을 감내할 수 있는 고유동성 외화자산의 비율이다.

정부는 외화 LCR를 2017년 1월부터 외은지점과 수출입은행, 외화부채 규모가 작은 은행(외화부채 비중 5% 미만, 외화부채 규모 5억달러 미만) 등을 제외한 모든 은행에 적용키로 했다.

외화 LCR 규제비율은 현행 모니터링 비율과 은행별 특수성 등에 따라 차등적으로 도입한다. 다만 2019년까지 규제비율이 점진적으로 올라가는 구조다.

이에 따라 일반은행은 2017년 60%를 적용한 뒤 2019년까지 매년 10%포인트를 상향시켜 80%로 만든다. 기업은행과 농협, 수협 등 특수은행은 2017년 40%에서 2019년 80%로 올린다. 산업은행은 같은 기간 40%에서 60%로 상향된다.

각 은행들은 매월 평균적으로 규제비율 이상을 유지해야 한다. 다만 위기가 발생할 때 금융위원회 의결을 거쳐 일정기간 규제비율이 완화될 수도 있다.

외화 LCR 도입과 함께 일부 은행 규제는 폐지된다. 7일 만기불일치비율의 경우 폐지 후 은행 자율적 관리로 전환된다. 모니터링 비율인 여유자금비율, 외화 안전자산보율비율은 실효성 문제로 폐지된다.

이 밖에 1개월 만기불일치비율, 3개월 외화유동성 비율, 안전자산 보유비율 등은 외화 LCR로 대체할 수 있다는 점에서 사라진다.

정부 관계자는 "대외 충격에 대한 대응여력을 높여 금융시스템의 안정성을 강화하고 위기시 실물부문에 안정적인 외화공급이 가능해질 것"이라고 말했다.



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