삼성자산운용, ETF 솔루션 본부 신설…로보어드바이저 서비스 본격화

삼성자산운용이 지난 2일 ETF(상장지수펀드) 솔루션 본부를 신설하고 로보어드바이저 서비스 상용화에 시동을 걸었다.


이번 조직개편은 상품 개발을 담당하던 컨설팅 본부와 핀테크 분야의 솔루션팀을 합병하면서 이뤄졌다. KODEX ETF의 운용 능력과 핀테크 기술력을 융합해 시너지를 극대화하고 ETF 자산관리 비즈니스를 강화하기 위해서다.

지난해 KODEX ETF 출시 15주년을 맞아 가동한 'ETF 자산관리(Wealth Management)'서비스도 본격화될 전망이다.

대표 상품인 '로보어드바이저'는 투자자의 투자 목표 설정부터 실행까지 투자 전략과 포트폴리오를 제시하는 비대면 일임 서비스다. 삼성자산운용은 자체 개발한 로보어드바이저 ‘KODEX 로보솔루션 1호’를 통해 비대면 투자일임 서비스 상용화 준비를 마쳤다.

KODEX 로보솔루션 1호는 지난해 12월 금융위원회 주관 제2차 로보어드바이저 테스트베드 심사를 최종 통과했다. 총 22개 업체가 참여한 2차 심사에서 알고리즘 운용심사와 시스템 보안안정성 심사를 모두 통과한 건 운용사 중 삼성자산운용이 유일하다.


수익률도 양호하다. ‘KODEX 로보솔루션 1호’는 심사가 진행된 지난해 6개월 간(5월 22일~11월 22일) △적극투자형 8.3% △위험중립형 3.7% △안정추구형 1.4%의 누적수익을 기록했다.

적극투자형의 경우 심사에 참가한 22개 알고리즘 중 평균수익률 3위, 평균샤프지수 2위의 성과를 거뒀다. 유형평균 대비 낮은 변동성 뿐 아니라 위험자산에 투자해 얻을 수 있는 초과수익의 정도를 나타내는 샤프지수에서도 알고리즘의 안정성과 수익성을 증명했다.

로보어드바이저 업체의 보안성과 안정성을 검증하는 시스템 심사에도 합격점을 받았다. 2016년 삼성자산운용은 업계 최고수준의 IT(정보기술) 인프라와 ‘로보어드바이저 전용 가상화 서버’를 삼성 SDS 상암센터에 구축했다. 이를 기반으로 금융보안원에서 요구한 31개의 엄격한 보안성 심사기준 및 코스콤의 서비스 안정성 항목을 모두 통과할 수 있었다는 평가다.

다만 현재 자본시장법 시행령에서 특정금전신탁 가입 시 투자자의 자필 서명을 받도록 하고 있어 로보어드바이저 대중화까지는 시간이 더 걸릴 것으로 보인다.

이정환 ETF솔루션 본부장은 “아시아 최고 수준의 삼성자산운용 ETF 운용 능력을 바탕으로 금융공학, IT컨설턴트 출신의 인력을 대거 보강해 별도의 전담조직을 구성했다”며 “앞으로 로보어드바이저 등 핀테크 부문에 적용할 수 있는 ETF 솔루션 역량을 강화해 투자자가 보다 쉽고 저렴하게 자산관리를 할 수 있도록 서비스를 확대해 나갈 것”이라고 강조했다.