DLF 잇따라 만기…KEB하나은행 첫 만기 -46.4%·우리은행 -63.2%

머니투데이

이학렬 기자

임종철 디자인기자 / 사진=임종철 디자인기자

25일 만기가 도래하는 KEB하나은행의 DLF(파생결합펀드)가 46.4% 손실로 확정됐다. 오는 24일 만기가 도래하는 우리은행 DLF는 -63.2%로 수익률이 확정됐다. 첫 만기 상품보다 수익률이 더 낮다.

22일 금융권에 따르면 KEB하나은행이 판매한 DLF가 오는 25일 만기가 돌아온다. 이번에 만기가 돌아오는 상품의 손실률은 46.4%로 잔액은 10억원 내외다.

KEB하나은행이 판매한 DLF는 주로 미국 5년 CMS(이자율스와프) 금리와 영국 7년 CMS 금리를 기초자산으로 만들었다. 설정 당시 금리가 일정 수준 이상이면 수익을 거둘 수 있다.

이번에 만기가 돌아오는 DLF는 기초자산인 미국 5년 CMS와 영국 7년 CMS가 -40% 이상이면 수익을 거둘 수 있지만 이보다 더 떨어지면 원금 일부를 날리게 된다.

하지만 미국 5년 CMS와 영국 7년 CMS가 최악의 상태를 벗어나 손실률은 50% 이내였다. 미국 5년 CMS는 지난 4일 1.264%까지 떨어졌으나 지난 20일 1.586%까지 올랐고 영국 7년 CMS는 같은 기간 0.483%에서 0.776%까지 상승했다.

KEB하나은행에서 올해말까지 만기가 도래하는 DLF는 이번까지 포함해 320억원 정도다. 미국 5년 CMS와 영국 7년 CMS가 상승하면 손실 규모가 줄어들 수 있고 일부는 수익도 거둘 수 있다.

하지만 미국 연방준비제도가 지난 17~18일(현지시간) 회의를 열고 기준금리를 1.75~2.00%로 0.25%포인트 내리면서 시장금리가 하락하고 있는 건 부담이다.

실제로 우리은행이 판매한 DLF 중 2번째로 만기가 도래하는 상품의 수익률은 첫 번째 상품보다 더 낮아졌다. 오는 24일 만기가 도래하는 DLF는 수익률이 –63.2%로 확정됐다. 지난 19일 만기가 도래한 DLF 수익률 –60.1%보다 더 낮다.

우리은행 DLF는 주로 독일 국채 10년물 금리와 연계하는데 최근 들어 독일 국채 10년물 금리가 더 하락했기 때문이다. 지난 19일 만기였던 DLF는 지난 19일 금리로 확정됐는데 당시 금리는 –0.511%였고 24일 만기인 상품은 지난 19일 금리 –0.527%로 확정됐다.