우리금융 '아킬레스건' 자본비율, "내년초 13% 이상 올린다"

우리금융지주의 '아킬레스건'이었던 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본 비율이 내년 2~3월쯤 은행계 금융지주 평균인 13%대 이상으로 올라설 것으로 전망된다. 우리금융은 최근 잇따라 신종자본증권을 발행해 자본확충에 나서는 한편 금융당국으로부터 내부등급법 적용을 승인받기 위해 힘을 쏟고 있다.


17일 금융권에 따르면 우리금융은 내년 3월 전후로 BIS 기준 총자본비율을 13.4% 이상 올리는 것을 목표로 삼았다. 우리금융의 총자본 비율은 지난 6월말 기준 11.08%로 은행계 금융지주사 평균인 13.60%와 격차가 벌어졌다. 올해 1월 지주회사로 전환하면서 표준등급법 적용을 받게 돼 자본비율이 최하위 수준으로 떨어진 것이다.

BIS 기준 자본비율은 자기자본 대비 위험가중자산 비중으로 계산하는데 위험가중치는 금융회사 전체의 표준치인 표준등급법을 적용하냐, 해당 금융회사의 특성을 반영한 내부등급법을 적용하냐에 따라 유불리가 갈린다.

우리금융은 내년 2월~3월까지 BIS비율을 13.4% 이상 끌어 올리기 위해 '자본확충'과 '내부등급법 적용' 등 2가지 전략을 병행 중이다. 우리금융은 지난 7월과 10월 각각 5000억원 규모의 신종자본증권을 발행해 자본비율을 6월말 대비 0.45%포인트 끌어올렸다. 우리금융 관계자는 "필요하다면 연내 추가적인 자본확충도 검토할 수 있다"고 말했다.

최근 공개된 7월 금융위원회 의사록에 따르면 우리금융은 우리자산운용(옛 동양자산운용)의 자회사 편입 승인을 받는 과정에서 올 연말까지는 BIS비율을 11.63%까지 올리겠다고 밝혔다. 당초엔 11.51%를 목표로 했지만 시스템적 중요 은행지주사(D-SIB)의 최소자본비율이 11.5%인 만큼 금융당국은 충분한 자본확충을 주문했다. 우리금융은 내년 1월1일부터 D-SIB로 지정된다.


다소 더뎠던 내부등급법 모델 승인 작업도 탄력이 붙었다. 우리금융은 내년 2월~3월 승인받는 것을 목표로 금융당국과 사전 작업을 진행 중이다. 우리금융은 2014년 금융지주회사 체제 때도 표준등급법을 적용받았기 때문에 내부등급법 전환은 이번이 처음이다. 내부등급법 적용시 추가로 상승하는 자본비율과 관련해 금융감독원과 당초 시각차가 컸던 것으로 전해졌다. 금융위 의사록에 따르면 금융당국은 내부등급법을 적용 받으면 2%포인트 전후로 BIS비율이 올라갈 것으로 봤다. 최소 13.4%는 넘을 것이란 추정이다.

낮은 자본비율은 그간 우리금융의 '아킬러스건'이었다. 지난 8일 열린 국정감사에서 김종석 자유한국당 의원이 "왜 우리은행이 다른 은행과 달리 내부의사 결정구조나 파생결합펀드(DLF) 상품 검증에 문제가 있었냐"는 질문에 윤석헌 금감원장은 "은행에서 지주쪽으로 가면서 조급하게 추진했다"며 "BIS 기준 자기자본 비율에도 조금 압력을 받고 있다"고 지적했다. 우리금융이 비이자수익을 늘려 여유자금을 확보해야 자본비율도 안정적으로 관리할 수 있다는 의미다.

우리금융은 BIS 문제만 풀리면 본격적으로 M&A(인수합병)에 나설 것으로 보인다. 우리금융은 올해 동양·ABL자산운용의 경영권을 인수하고 롯데카드 지분도 사들였다. 금융지주회사로의 '위용'을 갖추려면 사업다각화 측면에서 대형 증권사·보험사를 추가로 인수할 것이란 관측이 나온다.