자본확충 급한데… 바젤3 조기 도입 더딘 산은

KDB산업은행이 올 4분기에 바젤3 신용위험평가 개편안을 도입한다. 추가경정예산에서 1조6600억원을 수혈받을 정도로 자본확충이 시급하지만 자본여력을 늘려주는 제도 개선 속도는 시중은행보다 늦은 셈이다.

28일 금융당국에 따르면 산은은 바젤3 최종안 중 신용위험평가 개편안 시행시기는 올해 말이다. 바젤3 최종안 중 신용위험평가 개편안의 핵심은 기업대출의 위험가중치를 낮춰주는 것이다. 금융당국은 금융회사가 코로나19로 어려움을 겪는 실물경제를 원활히 지원하도록 바젤3 신용위험평가 개편안 적용시기를 2023년으로 잡았으나 올 2분기부터 할 수 있도록 앞당겼다. 이에 따라 광주·전북은행은 2분기말부터, 신한·국민·우리은행 등 대부분 시중은행은 3분기말에 도입한다. 하나은행과 한국수출입은행이 산은보다 뒤처지는 정도다. 외국계은행과 인터넷전문은행은 조기 도입을 신청하지 않았다.


산은은 135조원+α 규모의 민생·금융안정 안정프로그램의 상당수를 떠안으면서 자본확충이 절실하다. 대한항공과 아시아나항공, 두산중공업에 수은과 함께 총 6조5000억원을 지원하기로 한 것 역시 BIS비율을 끌어내린 요인이다. 이미 산은의 BIS비율은 지난해말 14.05%에서 지난 1분기말 13.33%로 떨어졌다. 산은보다 BIS비율은 낮은 곳은 케이뱅크뿐이다. 정부가 3차 추경을 통해 출자하기로 했지만 BIS비율을 끌어올리는 데에는 한계가 있다. 산은은 재정보강을 받아도 BIS비율이 14%대로 회복하지 못한다. 산은이 바젤3 신용위험평가 개편안을 하루 빨리 도입해야 하는 이유다. 바젤3 신용위험평가 부문을 시행하면 은행들의 BIS비율은 평균 1.91%포인트 상승하는 것으로 나타났다.

특히 산은은 개편안의 효과를 극대화할 수 있다. 산은의 기업대출 비중이 99.7%에 달하기 때문이다. 또 상장사 주식에 대한 위험가중치가 300%에서 250%로 낮아지는 것도 대우조선해양 등 출자전환 주식이 많은 산은에 유리하다. 산은은 바젤3 신용위험 개편안 적용을 위한 컨설팅과 BIS비율 산출 시스템 개발 사업자를 최근 선정했다. 뒤늦은 대응은 아니라지만 금융당국이 조기 시행 계획을 발표한 게 지난 3월이고 시스템 개발에도 시간이 걸린다. 산은 관계자는 “바젤3 신용위험평가 개편안의 조기 도입을 차질없이 추진되고 있다”며 “2020년말 BIS비율부터 적용하는 것이 다른 은행보다 늦은 게 아니다”라고 말했다.

한편 수은이 개편안의 조기 도입을 내년 6월로 미뤘다. 별반 효과가 없어서다. 수은 관계자는 “기업여신 부문은 BIS비율 소폭 상승 효과가 있으나 PF(프로젝트파이낸싱) 중심의 수은 대출 특성상 최종적으로 BIS비율이 현재 수준을 유지하거나 소폭 하락할 것으로 예상된다”고 말했다.