"기후변화 대응 못하면 8년 뒤 은행 BIS비율 4.7%까지 떨어질 수도"

황재학 금융감독원 선임조사역이 22일 이화여대에서 열린 국제컨퍼런스에서 발표를 하고 있다./사진=박광범 기자

"국내 은행들이 기후변화에 대한 대응을 제대로 하지 못하면 국내 은행의 BIS(국제결제은행) 자기자본비율은 최악의 경우 4.7%까지 낮아질 수 있다."

금융당국이 기후변화에 따라 발생할 수 있는 금융 리스크를 예측하고 이를 관리·감독하는 시스템 구축에 나선다. 이상기후에 제대로 대비하지 못하면 은행이나 보험사 등 금융회사들의 건전성에 큰 위협 요인이 될 수 있어서다.


금융감독원과 이화여대는 22일 이대 ECC 이삼봉홀에서 '그린금융'을 주제로 'Future of F·I·N 국제컨퍼런스'를 열었다. F·I·N은 금융(Finance), ICT(정보통신기술), Nature(자연)의 약자로 새로운 지속가능 녹색금융 모델을 모색하자는 취지에서 개최됐다.

이 자리에서 황재학 금감원 선임조사역(경제학 박사)은 탄소배출 감축정책 도입 등에 따른 금융권 영향을 추정한 '기후 스트레스테스트 모형' 테스트 결과를 발표했다.

스트레스테스트 결과에 따르면 금융권이 기후변화에 대한 대응을 하지 못한다면 2028년 국내 은행들의 BIS 자기자본비율은 최저 4.7%까지 떨어질 것으로 예측됐다. 반면 선제적 대응이 이뤄진다면 11.7%로 안정적인 수준에서 관리될 것으로 추정됐다.


황 선임은 "물론 4.7%라는 수치는 최악의 경우를 가정한 것"이라면서도 "최악의 경우에는 한국경제가 점차 경기침체에 빠져 BIS 자기자본비율 등 건전성 지표가 나빠지면서 어려운 시기에 돌입할 수 있다"고 우려했다. 그러면서 "다만 금융권과 금융당국이 선제적으로 대응한다면 이를 방지할 수 있을 것"이라고 했다.

기후변화는 이미 은행과 보험사 등 금융사에 위협 요인으로 작용하고 있다. 가령 집중호우와 산사태 등으로 자동차 사고가 발생하면 자동차보험의 손해율은 높아진다. 이는 보험사의 건전성 악화로 이어질 수 밖에 없다. 실제로 올해 역대급 장마가 이어지면서 침수피해를 입었다며 보험사에 접수된 차량은 지난 8월 기준 7036대에 달했다. 추정 손해액만 707억원으로 전년 동기(443대)보다 약 16배 늘었다.

은행도 마찬가지다. 예컨대 지구온난화로 폭염이 이어진다면 농산물 피해가 커지고, 이에 따라 농·식품 업체에 내준 대출에서 부실이 발생할 수 있다.

윤석헌 금감원장은 기후리스크를 관리·감독할 수 있는 모니터링 체계를 구축해나가겠다고 밝혔다. 그는 "지난해 녹색금융협의체(NGFS)는 기후변화 리스크에 대비해 중앙은행과 감독기구에 6가지 제언을 한 바 있다"며 "그 중 대표적인 것이 금융시스템의 기후리스크 평가와 이를 건전성 감독과정에 통합하는 것"이라고 했다.

이어 "기후변화 영향의 불확실성, 복잡성을 감안하면 분명 쉽지 않은 작업이 될 것"이라면서도 "그러나 이를 지체할 경우 머잖아 다가올 기후변화 충격으로 인해 금융시스템에 심각한 손상이 초래될 수 있다"고 밝혔다.

새라 브리든 영란은행 상임이사가 22일 이화여대에서 열린 국제컨퍼런스에서 화상으로 발표를 하고 있다./사진=박광범 기자

기후변화에 따르는 금융리스크를 관리·감독하는 건 세계적 흐름이기도 하다. 새라 브리든 영란은행(영국 중앙은행) 상임이사는 "5년 전만 해도 기후변화가 금융기관에 미치는 영향은 크지 않았다"며 "그러나 이젠 산불이나 장기적인 해수면 상승, 기록적인 고온현상 등이 금융권에 영향을 주고 있다"고 말했다.

그는 "기후리스크를 제대로 관리하고 선제적으로 감축시켜야 한다"며 "기후리스크 관련 정보를 금융기관에 적극적으로 공유해 은행과 보험사들이 기후 관련 리스크 관리 역량을 구축하는 데 협력하고 있다"고 밝혔다.

금융사들도 기후변화에 따른 금융리스크 점검을 강화하는 추세다. 이날 발제자로 나선 정문철 KB금융 브랜드ESG그룹 상무는 "기후변화 위기는 시기와 충격을 예상하기 어렵지만 결국 경제와 금융에 큰 충격을 초래할 걸로 본다"며 "'세상을 바꾸는 금융'이란 미션을 바탕으로 ESG경영을 통해 기후변화 위기에 선제적으로 대응하려고 한다"고 설명했다.

KB금융은 작년 말 기준 20조원의 ESG 금융상품을 판매, 보유 중인데 2030년까지 이 규모를 50조원까지 확대할 계획이다. 특히 현재 7조원 정도인 신재생에너지, 녹색산업 등 친환경투자 대출을 같은 기간 25조원까지 끌어올린다는 목표다.

한편 금감원은 컨퍼런스에 이어 'Open-Up(오픈 업) 채용설명회'를 열었다. 청년들을 위한 창업컨설팅(토스), 채용설명회(KB국민은행, 삼성생명, BNK금융그룹)가 진행됐다. 미래금융 아이디어 경진을 위한 'A.I.(인공지능) 챌린지' 대회도 개최됐다. 이날 컨퍼런스와 채용설명회는 코로나19(COVID-19) 재확산 방지를 위해 화상 비대면 방식으로 진행됐다.