'대외무역 증가·금리 상승 효과'에 작년 장외파생 거래 6.6% ↑

/사진제공=금융감독원

지난해 국내 금융회사 장외파생상품 거래 규모가 전년대비 6.6% 증가한 것으로 나타났다. 전년 코로나19 여파로 5% 넘게 거래 규모가 줄어들었는데 1년만에 다시 회복했다. 지난해 대외무역 규모가 증가하고 대내외 금리 상승 기조에 따라 금리 변동성이 높아지면서 장외파생상품 수요도 높아진 것으로 풀이된다.


25일 금융감독원에 따르면 지난해 국내 금융회사의 장외상품 거래규모는 총 1경 8146조원으로 전년대비 1127조원(6.6%) 증가한 것으로 집계됐다.

상품별로는 통화 관련 거래가 1경 3776조원으로 전체 75.9%를 차지했다. 글로벌 경기 회복에 따른 대외 무역 규모 증가로 외화 관련 헤지 수요가 증가하면서다.

다음으로 이자율 관련 4117조원(22.7%), 주식 관련 194조원(1.1%), 신용 관련 18조원(0.1%) 등의 순이었다. 지난해 중 기준금리 인상(0.5%→0.75%→1.00%)에 따라 높아진 금리 변동성을 헤지하기 위한 수요가 증가한 영향을 받았다.

금융권역별로는 은행이 1경 4323조원으로 78.9%로 가장 큰 비중을 차지했고 다음으로 증권 2780조원(15.3%), 신탁 875조원(4.8%) 등이었다. 은행 장외파생상품 거래는 통화선도(1경820조원), 이자율스왑(2861조원) 등이 대부분을 차지했다.


통화선도는 미리 정한 가격으로 미래 시점에 특정 통화를 매매하기로 하는 계약을 말한다. 이자율스왑은 이자율 리스크 헤지를 위해 주기적으로 명목 원금에 대한 이자를 상호 교환하는 거래다.

같은 기간 거래 잔액은 1경 1305조원으로 전년말(9935조원) 대비 1370조원(13.8%) 증가한 것으로 집계됐다. 이자율 관련 거래가 6984조원(61.8%)로 가장 큰 비중을 차지했다. 다음으로 통화 관련 4150조원(36.7%), 신용 관련 73조원(0.6%), 주식 관련 68조원(0.6%) 등의 순이었다.

지난해 국내 금융회사의 장외파생상품 중개·주선 거래 규모도 증가했다. 287조6000억원으로 전년대비 56조3000억원(24.3%) 늘었다.

금감원은 "지난해 글로벌 경기회복에 따른 대외무역 규모 증가와 대내외 금리 상승기조로 인한 금리 변동성 상승으로 기업과 금융회사의 통화·금리 관련 헤지 수요가 늘었다"고 설명했다.

아울러 장외파생상품 거래 대부분이 국내 회사와 외국 회사간 거래(약 60% 이상)란 점에서 금융리스크의 국경간 이전 수단으로 활용되고 있단 분석이다.