소액결제 불이행시 연쇄 불이행 가능성

금융결제원이 운영하고 있는 결제시스템에 참가하고 있는 금융기관이 결제를 불이행할 경우 다른 금융기관도 연쇄적으로 결제를 불이행하게 되는 시스템리스크가 나타날 가능성이 있다고 한국은행이 분석했다.

소액결제제도의 시스템리스크 발생가능성은 크지 않지만 오는 2009년부터는 증권사 등 금융회사도 소액결제시스템에 참가하기 때문에 리스크관리제도를 재점검하고 보완할 필요가 있다는 지적이다.


한은은 15일 '우리날 소액결제제도의 시스템리스크 규모추정' 보고서를 통해 이같이 밝히고 현재 운영되고 있는 결제이행용 담보증권 사전예치제 같은 결제리스크 관리제도가 결제리스크 방지에 효과적인 것으로 분석됐다.

금융결제원이 운영하는 11개 시스템을 통해 발생한 소액결제는 금융결제원이 차액을 계산하 뒤 한은이 운영하는 한은금융망(BOK-Wire)에서 최종 결제가 이뤄진다.

차액결제는 한은금융망을 통해 오전과 오후로 하루 두 차례 이뤄지며 오전에는 주로 은행 현금인출기 공동망, 직불카드 공동망, 전자상거래 지급결제시스템 등의 거래에 대한 차액결제가 이뤄지고 오후에는 어음실물교환이나 가계수표, 당좌수표 등 어음교환시스템에 의한 차액결제가 이뤄진다.


한은이 오전 차액결제에서 위기상황을 가정하고 리스크를 측정한 결과, 1개 은행에서 결제가 불이행됐을 경우 평균 0.21개 은행이 추가로 결제불이행되는 것으로 나타났다.

위기상황에서 2개 은행이 결제를 불이행했을 경우에는 1.29개 은행이 추가로 결제불이행되는 것으로 조사됐다.

한은 관계자는 "정상상황 뿐 아니라 위기상황에서도 오전 차액결제에 내재된 시스템 리스크 발생 가능성은 높지 않은 것으로 나타났다"고 말했다.

오후차액결제시에도 시스템리스크 발생 가능성은 높지 않은 것으로 조사됐다.

위기상황에서 1개 금융기관이 결제불이행했을 경우 0.27개, 2개 금융기관일 경우 0.16개의 금융기관이 추가로 결제를 불이행하는 것으로 나타났다.

그러나 결제에 이용할 수 있는 유동자산이 보유 유동자산의 10%에 불과한 위기상황에서 오전 차액결제에서 1개 기관의 결제불이행이 오후까지 계속됐을 경우에는 평균 2.54개의 금융기관이 추가로 결제를 불이행하는 것으로 나타나 리스크는 크게 증가했다.

한은 관계자는 "우리나라 소액결제제도의 시스템리스크는 아직 관리가 가능한 수준으로 나타났다"며 "그러나 2009년 2월부터는 은행들과는 전혀 다른 리스크를 갖는 금융회사들도 소액결제에 참가하기 때문에 이에 대비해 결제리스크 관리대책을 재점검해 보완할 필요가 있다"고 말했다.