저축은행 효율성 개선 절실

미국의 서브 프라임 시장이라고 할 수 있는 국내 상호저축은행이 19% 가량 효율성을 개선할 여지가 있다는 분석이 나왔다.

특히 대표적인 저축은행의 건전성 및 효율성에 대한 판단 지표로 활용되고 있는 국제결제은행(BIS) 자기자본비율보다는 단순자기자본비율이 저축은행의 도덕적해이(모럴해저드)를 예방할 수 있는 효과적인 판단기준인 것으로 조사됐다.


한국은행 금융경제연구원 금융연구실 정형권 과장은 16일 내놓은 '상호저축은행의 효율성 및 건전성 분석'이라는 보고서를 통해 108개 저축은행들이 가장 효율성이 좋은 기준 저축은행에 비해 2006년 6월 현재 15~19%가량의 효율성을 개선할 필요가 있다고 주장했다.

보고서는 임직원수와 유형자산평잔 예수금 평잔 등을 계산해 대출금평잔과 유가증권 평잔 등을 산출한 모델A로 저축은행의 효율성 점수를 계산해 본 결과 기준 저축은행의 효율성을 1이라고 가정할 때 나머지 108개 은행의 효율성 점수는 0.845점에 그쳤다고 밝혔다.

인건비와경비, 이자비용 등을 투입해 이자수익과 수수료 수익을 산출한 모델B로 저축은행의 효율성을 평균한 결과도 0.810점으로 나타나 저축은행의 효율성을 제고할 필요가 있음이 나타났다.


보고서는 또 저축은행의 수익성이 지난해 크게 개선된 것은 사실이지만 자산건전성과 자본적정성 등은 시중은행에 비해 여전히 좋지 않은 상황이라고 밝혔다.

실제 저축은행의 3개월 이상 연체비율은 지난 2004년 16.51%에서 2005년에는 18.81%까지 올랐다가 지난해에는 12.74%로 떨어지는 등 등락을 거듭하고 있다.

고정이하 여신비율 역시 2004년 12.37%에서 2005년에는 15.38%로 올랐다가 지난해 10.89%로 다소 하락했다.

같은기간 시중은행의 고정이하 여신비율은 2004년 1.97%에서 2005년 1.28%, 지난해 0.9%로 저축은행에 비해 매우 양호한 편이다.

보고서는 또 2000년부터 지난해까지 7년간 108개 저축은행의 효율성 점수와 경영행태 관련 데이터로 효율성의 결정요인을 분석한 결과 단순자기자본비율이 효율성에 유의한 영향을 미친 반면 BIS자기자본비율은 별다른 영향을 미치지 못했다고 설명했다.

단순자기자본비율은 자기자본을 자산으로 나눈 것으로 일반적으로 BIS 기준 자기자본비율의 절반에 해당하는 수치를 보인다.

정형권 과장은 "아직까지는 우리나라의 저축은행 주택담보대출이 미국에 비해 안전성이 더 크기 때문에 부실 가능성은 없어 보인다"면서 "저축은행의 아파트 담보대출 비중이 전체 대출의 20%미만 정도로 파악되는데 대부분이 은행권에서도 수용이 가능한 대출로 부실이 상대적으로 적다"고 말했다.