韓·中·日 민간 금융사, 빅2 모기지채 얼마나 사들였나

미국 양대 국책 모기지기관 패니매와 프레디맥의 위기설이 대두되면서 이들 채권에 누가 얼마나 투자했는지가 관심사로 떠오르고 있다.

한국, 중국, 일본 아시아국 민영 금융기관들이 이들 '빅2'가 발행한 채권을 사들인 것은 당연지사.


이중 일본과 중국 금융기관들의 빅2 모기지 채권 보유 규모는 수백억~1000억달러에 이른다. 다행히 우리나라 금융기관들이 빅2 모기지 채권에 들인 돈은 중, 일에 크게 못 미치는 최대 7억달러로 추산된다.

◇日 금융社, 10조엔 투자

일본 니혼게이자이신문은 17일 자국 민영 금융기관들이 보유하고 있는 빅2 발행 채권 규모가 지난 3월말 현재 10조엔(약 953억달러)을 상회한다고 보도했다.


중앙신용금고, 농림중앙금고 등 대형은행이 5조6000억엔을, 일본생명 등 4대 생보사가 4조엔 이상을 각각 모기지 채권에 투자했다. 중앙신용금고가 7140억엔을 투자한 반면 농림중앙금고의 투자 규모는 수조엔에 달하는 것으로 전해졌다.

앞서 빅2 관련 내용을 공개한 투신사들의 빅2 관련 투자를 더할 경우, 규모는 더욱 커진다.

이 신문에 따르면 미쓰비시UFJ자산운용의 16개 펀드가 이들 채권에 투자했으며 19개 펀드는 모기지기관 주식에 출자했다. 미즈호자산운용의 7개 펀드는 모기지기관 발행 채권에, 6개 펀드는 모기지기관 주식에 각각 투자됐다.

◇中, 중국은행만 200억달러

블룸버그통신은 16일 CLSA증권 보고서를 인용, 중국 3위 은행 중국은행(Bank of China)이 보유하고 있는 빅2 발행 채권의 규모가 200억달러에 달한다고 전했다.

CLSA증권에 따르면 중국은행이 사들인 있는 빅2 발행 채권 규모는 200억달러로, 이는 중국 6대 은행 전체가 보유한 '빅2' 발행 모기지 채권의 3분의2 선이다.

중국은행의 모기지채 보유 규모는 전체 자산의 약 2.6% 수준으로, 중국 최대 은행 공상은행(ICBC)의 모기지채 보유 비중 0.09%(10억달러)를 크게 웃돌았다.

업계 2위 건설은행은 70억달러, 6위 씨틱은행은 14억달러의 '빅2' 발행 모기지채를 갖고 있는 것으로 나타났다.

◇韓, 상대적 노출 적어

국내 금융사들의 빅2 채권 투자 규모는 최대 7억달러로 일본, 중국의 투자 규모를 크게 하회했다.

금융감독원은 지난 1월말 현재 관련 채권 보유 기관을 대상으로 조사한 결과, 패니매 3억1000달러, 프레디맥 2억4000달러 규모의 채권을 한국 금융기관들이 보유하고 있는 것으로 나타났다고 15일 밝혔다.

이중 은행이 8500만달러, 보험사가 4억6500만달러를 각각 빅2 발행 채권에 투자했다.

이번 금감원 통계에 포함되지 않았지만 외환은행과 국민연금도 2000만달러와 1억달러를 투자한 것으로 나타났다.