[선물마감] 하루만에 상승…만기 순풍

우려와 달리 8월물 옵션만기는 증시 호재로 결론이 내려졌다.
외국인이 대규모 지수선물 순매수에 나서고 프로그램까지 순매수를 나타냄에 따라 선물이 1.5%에 달하는 상승세를 펼쳤다.

14일 지수선물은 전날 종가(201.05)보다 2.95p(1.47%) 오른 204.00에 장을 마쳤다.


이날 선물은 199.95에 하락출발한 뒤 199.75까지 떨어지며 전날 장중 저점을 하회했다.
그러나 외국인의 현·선물 순매수에 프로그램 순매수가 결합되고 아시아증시 상황이 개선되면서 상승반전의 흐름을 찾았다.
8월물 옵션 만기를 20여분 앞두고 203.70까지 오른 뒤 반락전환했던 선물은 동시호가 이후 0.75p나 추가로 급등하며 '종가=일고점'을 기록, 전날 내줬던 5일, 10일, 20일 이평선을 하루만에 되찾았다.

외국인은 이날 592억원의 주식과 7744계약의 지수선물을 순매수하며 이틀만에 다시 현·선물 동시 순매수에 나섰다.

프로그램은 차익거래가 678억원 순매도에 그친 반면 비차익거래 순매수가 2114억원까지 늘어났다. 비차익거래 순매수는 12일 연속이었다.


미결제약정은 866계약 증가했으며 막판 선물 급등 영향으로 베이시스 종가는 2.50으로 치솟았다. 괴리율도 0.78%로 이론가를 크게 상회했다.

이날 옵션시장 장중에서는 콜옵션이 재미를 봤다. 개장직후 0.74까지 떨어졌던 200콜은 장중 2.54까지 3배 이상 급등했다.
그러나 코스피200지수가 201.50으로 결정되면서 1.98로 장을 마칠 때까지 포지션을 청산하지 않은 매수세는 계약당 4만8000원[1.98-(201.5-200.0)]의 손해를 입었다.

반면 풋옵션은 개장초 상승을 끝으로 장마감 시점까지 하락세를 면치 못했다. 개장초 1.98까지 상승했던 200풋은 장후반 0.04까지 추락한 뒤 0.07에 장을 마쳤으나 결국 휴지가 됐다.
하지만 0.85에 거래를 마친 202.5풋옵션 매수자는 1계약당 1만5000원[(202.5-201.5)-0.85]의 이익을 보게 됐다.

9월물 콜옵션은 일제히 상승한 반면 풋옵션은 모두 하락했다.
202.5콜은 0.70p(14.9%) 오른 5.40에, 202.5풋은 1.75p(27.6%) 내린 4.60에 장을 마쳤다.