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[선물마감]쿼드러플위칭 옵션 대박사건

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[선물마감]쿼드러플위칭 옵션 대박사건

머니투데이
  • 정영화 기자
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  • 2009.12.10 15:44
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네 마녀의 날을 맞은 10일 지수선물시장에는 여러 이벤트가 있었다. 장 막판 동시호가에서 비차익 거래를 중심으로 8000억원 가량 프로그램 매수가 유입되면서 현물시장이 급등했고, 콜옵션 대박도 있었다.

이날 선물시장은 전날 종가보다 0.10포인트(0.05%) 오른 215.95를 기록했다.


장중 3000억원 이상 매도우위를 보였던 프로그램은 장 막판 동시호가에서 8000억원 이상 유입되면서 5057억원 매수우위로 마감했다. 덕분에 현물시장은 1% 이상 올랐고, 선물시장과 베이시스 격차도 벌어졌다. 이날 베이시스는 -2.70으로 벌어졌다.

예상외로 동시호가 때 현물시장이 급등하면서 콜옵션 대박 사건도 있었다.
이날 지수옵션시장에서는 217짜리 콜옵션 가격이 동시호가 급등으로 123배가량 치솟았다.

현대증권에 따르면 217짜리 콜옵션 가격은 1000원이었으나, 동시호가 때 급등으로 12만3000원까지 치솟았다. 결국 123배 대박이 난 셈이다.


215짜리 콜옵션(저가 0.08, 고가 2.16)도 2600% 수익률이 난 것으로 분석됐다.

현물시장 급등과 달리 선물시장에서는 외국인이 1만계약 순매도를 하면서 지수 상승폭은 제한됐다. 기관은 7532계약을, 개인은 1893계약을 순매수했다.

만기일 청산이 활발해지면서 미결제약정이 1만8932계약 줄어든 6만6166계약을 기록했다.

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