'증시 테러', 사모펀드도 수익률 '마이너스' 날벼락

머니투데이

권화순 기자

파생상품에 투자했던 사모펀드가 하루아침에 수익률이 마이너스로 돌아섰다. 지난 11일 옵션만기를 통한 '증시 테러'여파다.

12일 자산운용업계에 따르면 국내에서 파생상품 사모펀드 규모가 가장 큰 운용사는 플러스자운용사다. 플러스운용은 차익거래와 합성옵션 등을 통해 수익을 내는 사모펀드를 약 3000억원을 운용 중이다.

이 운용사가 운용중인 파생형 사모펀드 가운데 설정액이 300억원에 달하는 '플러스멀티스타일 펀드'의 경우 단 하루 사이에 수익률이 3.7% 급락하는 날벼락을 맞았다.

지난 11일 장 마감 직전에 쏟아진 프로그램 매도 탓이다.

펀드 기준가가 지난 11일 1028.44원이었지만 이날 기준으로는 991.78원으로 36.67원이 떨어졌다. 지난 6월 29일 설정된 이 펀드는 11일 기준 수익률이 2.8%을 기록했지만 하루 밤 사이에 마이너스 0.9%로 돌아섰다.

이 펀드는 연 목표수익률이 7%다. 하루 사이에 4%가까이 수익률이 급락하는 보기드문 상황이 벌어진 것. 결국 6개월치 목표 수익률을 단 한방에 까먹은 셈이 됐다.

플러스운용 관계자는 "손실 규모가 어느 정도 좀 있었지만 전반적으로 전체 운용 규모가 크기 때문에 큰 타격은 없다"면서 "지난 11일은 우리에게는 거의 '911테러'나 다름없는 날이었다"고 설명했다.

업계 관계자는 "플러스운용 뿐 아니라 파생상품 투자를 주로 하는 운용사가 몇몇 군데 있는데 적잖은 손실을 봤을 것"이라며 "장 막판에 맞은 거라서 달리 손을 쓸 방법이 없었을 것"이라고 말했다.

한편 자산운용사 가운데서는 와이즈에셋운용이 899억원에 달하는 파생상품 투자 손실을 봤다.

금감원 관계자는 "와이즈에셋운용의 손실 규모가 심각한 수준"이라며 "불법행위가 따로 없었는지 철저하게 조사할 계획이며, 다른 운용사에 대해서도 실태 조사를 하고 있다"고 말했다.