[핀토크] 신용평가 고도화 나선 온투업계…신평사 부럽지 않네

/사진=머니투데이

온라인투자연계 금융업체(이하 온투업체)들이 자체 개발한 개인신용평가시스템(CSS) 성능을 고도화하는 데 속도를 내고 있다. 높은 성능의 CSS로 차주 상환능력을 보다 정확하게 파악함으로써 부실률과 연체율을 낮추고, 향후 대출이 가능한 잠재 고객군까지 확보하려는 전략이다.

5일 금융업계에 따르면 직장인 대상 신용대출 서비스 '머니무브'를 운영하는 렌딩머신이 자체 개발한 CSS는 K-S 통계량(Kolmogorov-Smirnov Statistics) 변별력 지수 평가에서 69.31%(2020년 제2금융업권 대출조회 데이터 기준)를 달성했다. K-S 통계량은 신용평가모형의 주요 성능지표다. 보통 20% 이상은 '변별력 확보', 50% 이상은 '변별력 우수로' 평가한다.


머니무브의 K-S 통계량 변별력 지수(69.31%)는 기존 금융권 신용평가모형보다 높은 평가를 받았다. 2금융권을 기준으로 한 나이스 CB의 K-S 통계량 변별력 지수는 29.41%다.

앞서 렌딩머신은 지난 3년여간 미국 금융AI전문회사와 협업해 머신러닝 기반 CSS를 자체 개발했다. 이 시스템은 287개 CB(신용평가) 데이터와 비금융 상환 여력 정보 등 다면적 평가를 통해 불량을 예측하는 평가모형이다. 부실률을 1% 미만으로 예측해 투자 위험을 최대한 줄인 게 특징이다.

머니무브 CSS는 다른 신용평가모형 주요 성능지표인 AUROC 지수 평가에서도 0.92를 획득했다. AUROC 지수는 0.6 이상이면 '우수'등급으로 분류된다. 머니무브 관계자는 "자체 개발한 CSS를 바탕으로 지난 5월 영업 개시 이후 현재까지 연체율 0%를 기록 중이다"라고 밝혔다.


온투업계 1위인 피플펀드도 중금리대출을 희망하는 고객의 정확한 신용도를 평가하기 위한 자체 CSS를 구축하고 있다. 피플펀드는 지난해 9월 CSS 4.0에 이어 올해 초 CSS 4.1 버전을 적용했다. 현재 다음 버전 도입을 준비하는 등 CSS 고도화 작업을 진행 중이다.

피플펀드 CSS는 약점이 발견되면 이를 별도의 모델을 통해 보완하는 구조를 갖고 있다. 다양한 보조 평가 모델을 통해 차주를 다면평가 하는 것도 피플펀드 CSS의 특징이다.

아울러 렌딧도 자체 CSS인 LSS(LENDIT Scoring System)를 개발해 개인신용대출 때 활용하고 있다. 렌딧은 신용평가기관에서 제공하는 금융 데이터뿐 아니라 지난 7년간 축적한 중금리 대출 데이터, 대출자 상환 데이터, 차주의 다양한 정보 등을 종합적으로 심사한다.

온투업계 관계자는 "온투업체들이 CSS 고도화에 나서고 있는 이유는 정확한 고객 신용 분석으로 부실 대출을 사전에 방지함으로써 연체율을 낮추고 건전성을 높일 수 있기 때문"이라며 "신용평가 시스템의 성능과 차별성이 고객 유치에 커다란 영향을 미치고 있는 만큼, 업권 내 자체 CSS 고도화 경쟁이 치열하다"고 밝혔다.