은행 BIS비율 0.7%p 올라간다..기업대출 '실탄' 확보

기업대출이 많은 은행의 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본 비율이 지금보다 0.5~0.7%포인트 올라간다. 국제 자본규제인 '바젤Ⅲ'의 마지막 단계 규제가 오는 2022년 시행되는데 기업대출에 대한 위험가중치가 지금보다 낮아진 영향이다. 자본비율이 좋아진 은행은 기업대출에 대한 여력이 그만큼 커질 수 있다.

금융감독원은 바젤위원회에서 결정한 '바젤Ⅲ 기준 자본규제 개편안'을 국내 은행에 적용하기 위한 공개협의안을 확정, 은행관계자를 대상으로 10일 설명회를 열었다고 밝혔다.


바젤위원회는 2008년 금융위기 이후 은행 건전성 강화를 위해 자본규제 개편작업을 대대적으로 진행해 왔는데 이번 규제 개편안이 가장 마지막 단계다.

금감원은 지난해부터 바젤Ⅲ 개편안에 대한 공개협의안을 준비해 왔다. 이에 따라 은행 자본비율을 계산할 때 △신용리스크 산출기준, △운영리스크 산출방법 △내부등급법 은행에 적용되는 위험가중자산 하한 기준 등 총 3가지 주요 사항이 변경된다.

규제 개선안이 도입되면 기업대출에 대한 위험가중치가 지금보다 낮아져 은행의 BIS비율이 약 0.5∼0.7%포인트 상승할 것으로 기대된다. BIS비율은 자기자본 대비 위험가중자산의 비중인데, 위험가중자산은 보유자산에 위험가중치를 곱한 값이다. 기업대출의 신용리스크 산출 기준이 지금보다 완화된 영향이 크다.


우선 자본비율을 산출할 때 표준방법을 쓰는 은행의 경우 중소기업 대출에 대한 위험가중치가 100%에서 85%로 낮아진다. 국내 중소기업들은 신용평가사를 통해 신용평가를 받지 않고 있어 대부분 신용등급이 없는데 이들 기업에 대한 위험가중치가 100%에서 85%로 낮아지면 은행의 자본부담이 덜어진다.

내부등급법을 쓰는 은행도 기업대출 중 무담보대출과 부동산담보대출의 '부도시 손실률'이 각각 45%->40%, 35%->20%로 햐항조정 돼 역시 자본부담이 줄어들 수 있다.

표준방법을 쓰는 은행은 씨티은행, 제주은행, 전북은행, 수출입은행, 수협은행 등 5곳이고, 내부등급법을 쓰는 은행은 신한은행, 우리은행, SC은행, 하나은행, 국민은행, 농협은행 등 12개 은행이다.

다만 가계대출에 대한 위험가중치는 최근 국내 가계부채와 부동산 시장 상황 등을 감안해 종전과 같은 수준의 규제를 유지하기로 했다.

아울러 내부등급법을 쓰는 은행의 위험가중자산 계산값이 아무리 떨어져도 표준등급법 계산 결과 대비 72.5% 밑으로 가지 않도록 한 자본하한 기준선도 제시됐다. 종전에는 자본하한 기준이 80%였는데 앞으로 72.5%로 낮아져 내부등급법을 쓰는 은행의 자본비율이 좋아질 것으로 보인다.

이 밖에 기초지표법, 표준방법, 고급측정법 등 3가지로 나눠진 운영위험가중자산은 '신표준방법'으로 통일된다. 은행에서 발생한 손실사건 누적 규모에 따라 운영위험가중자산이 차등 산출되도록 해 손실금액이 클수록 자본을 더 많이 쌓도록 개선한 것이다.

금감원은 다음달까지 은행과 신용평가사, 학계 등의 의견을 수렴해 올해 안에 시행세칙을 개정할 계획이다. 도입은 2022년 1월부터다.