美 3개 대형銀, 800억불 공동펀드 조성

머니투데이

엄성원 기자

씨티그룹, 뱅크오브아메리카(BoA), JP모간체이스 등 3개 미국 대형은행이 신용위기 진정을 위해 800억달러 규모의 공동 펀드를 조성하기로 합의했다.

15일 블룸버그통신에 따르면 이들 3개 은행은 조성된 자금으로 서브프라임 사태 이후 유동성 위기를 맞고 있는 SIV(Structured Investment Vehicle)의 자체 발행 채권이나 서브프라임 모기지 채권을 매입할 계획이다.

씨티그룹, BoA, 모간체이스는 이날 공동 성명을 통해 SIV 유동성 지원을 위해 800억달러 규모의 공동 펀드(가칭 가칭 M-LEC, Master-Liquidity Enhancement Conduit) 조성에 합의했다고 밝혔다.

3개 은행은 이어 여타 금융사들도 곧 공동 펀드 조성에 동참할 것이라고 덧붙였다.

SIV는 씨티그룹 등 금융회사들이 자산 유동화를 위해 설립한 특수목적회사.

설립 은행에 대해 독립적인 권한을 행사하고 있는 SIV는 높은 신용등급을 바탕으로 저금리 단기채권을 발행하고 이를 통해 모아진 자금을 모기지증권, 중소기업들의 어음(CP) 등 고위험 고수익 자산에 상당부분을 투자해왔다.

SIV들은 지난 8월 이후 신용경색 사태가 불거지면서 위기에 직면했다. SIV가 보유한 자산의 안정성 악화는 신용시장 위기를 재확산시켰다.

공동 펀드는 이들 SIV의 무차별적인 채권 매각을 막는 것을 우선 목표로 하고 있다.

SIV들이 유동성 문제를 타개하기 위해 3200만달러 규모의 보유 채권을 헐값에 매각할 경우, 금융시장 상황이 재차 악화될 우려가 있다.

이에 미국 재무부와 연방준비제도이사회(FRB)도 공동 펀드 조성에 적극적이다.

공동 펀드 조성 협의는 골드만삭스 경영진을 역임한 로버트 스틸 미 국내담당 재무차관의 직접 주재 하에 3주 전 시작됐다. FRB도 다양한 정보 제공을 이번 계획을 간접 지원하고 있다.

현재 씨티그룹이 가장 큰 규모의 SIV를 운영하고 있다.

씨티그룹이 설립한 7개 SIV가 보유하고 있는 자금은 1000억달러로 무디스가 집계한 8월 28일 현재 전세계 SIV 전체 자금 4000억달러의 4분의 1에 달한다.