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"무디스, 신용평가 정확도 꼴찌"-UBS평가

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"무디스, 신용평가 정확도 꼴찌"-UBS평가

  • 뉴욕=김준형 특파원
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  • 2008.04.03 03:29
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서브프라임 모기지 채권 평가… 3대 평가사중 피치가 가장 정확

국제 신용평가회사 가운데 무디스가 평가능력이 가장 떨어진다는 분석이 나왔다.
UBS가 서브프라임 모기지 채권을 샘플로 추출, 국제 신용평가회사들의 신용평가 능력을 평가한 결과 3대 평가회사중 피치가 가장 정확했고 S&P가 뒤를 이었다.

2일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 UBS는 채권 벤치마크 지수인 4개의 '마킷ABX지수'를 구성하는 채권들에 부여된 3대 평가회사의 등급을 분석했다. 마킷ABX지수는 신용부도스왑(크레디트 디폴트 스왑) 가격을 산정하는데 사용되는 벤치마크 지수이다.


UBS는 지수 구성채권 가운데 292개가 채무불이행 가능성이 있는 것으로 분석했다. 그러나 무디스는 이 가운데 12%에 대해서만 부도 위험성이 있는 'Caa2' 이하 등급을 부여했다. 35개에 대해서는 최고등급에 해당하는 'Aaa'를 부여했다.

반면 피치와 S&P는 57%의 채권에 대해 부도위험성이 있는 것으로 평가했다.
피치는 최고등급인 'AAA'는 하나도 부여하지 않았고, S&P는 24개에 대해 최고등급을 줬다.

아울러 피치는 지수구성 채권가운데 200개에만 등급을 부여, 2005년 이후 3년간 발행된 채권에 대해 가장 보수적으로 등급을 매겼다는 평가를 받았다. S&P와 무디스는 400개에 대해 등급을 부여했다.


UBS는 "피치는 가장 먼저 서브프라임 모기지 채권 평가의 오류를 바로잡은 회사"라고 지적했다.

서브프라임 모기지 부실 사태가 불거진 이후 신용평가회사들은 평가의 정확성에 대해 강력한 비판에 직면하고 있다. 부실모기지와 연동된 채권에 대해 등급하향을 제때에 하지 않음으로써 채권투자자들과 금융시장이 치러야 할 비용을 키워왔다는 지적을 받아왔다.

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