은행 단기외화자금 "휴~ 한숨 돌렸다"

은행들의 단기 외화사정이 크게 호전되고 있다. 단기 외화자금에 대한 긴급 수요를 가늠해 볼 수 있는 외환스와프포인트(FX Swap point)가 가파른 상승세를 보이고 있기 때문이다.

지난 5일 사상최저치인 마이너스(-) 20.50원으로 저점을 형성했던 스와프포인트(1개월물)는 15일 현재 마이너스 6.00원까지 가파르게 상승했다. 은행들이 외환스와프를 통해 달러를 확보할 필요가 줄었기 때문이다.


스와프포인트가 -20원이라는 것은 1개월 뒤 원/달러 환율에 20원을 더 얹어주더라도 달러를 확보하겠다는 수요가 많다는 것을 뜻한다. 따라서 스와프포인트가 -6원으로 급등한 것은 그만큼 단기수요가 줄었다는 방증이다.

한국은행 관계자는 이에 대해 "지난 8~9월 이후 은행들이 단기 외화유동성 부족에 따라 긴급 자금수요가 크게 늘었지만, 이제 어느 정도 한숨을 돌린 상태"라고 밝혔다.

정부와 금융당국이 한미 통화스와프, 한중일 통화스와프 계약을 잇따라 체결하고 외화유동성을 공급하면서 급한 불을 껐고, 서울외환시장에서 현물환 원/달러 환율이 폭락한 것도 스와프포인트 상승을 견인했다.


12월 중순에 접어들면서 시중은행들이 반드시 확보해야할 달러 자금 확보가 끝난 것도 한몫했다.

스와프포인트가 저점을 기록한 5일 기준 전일 원/달러 현물환 환율은 1477원, 14일 원/달러 환율은 1372.5원이다. 현물환 환율이 6거래일새 104.5원 급락하면서 스와프포인트는 큰 폭으로 상승했다. 환율이 폭락세를 보이는데 굳이 선물환 거래를 선택할 이유가 줄어든 것이다.

한 시중은행 자금담당자는 “연말까지 필요한 자금은 확보됐고, 필요이상의 외화자금을 가지고 있을 필요는 없다”며 “그렇지만 연말에도 외화차입금에 대한 롤오버(상환)가 밀려있어 외화 확보에 느긋해 있을 수는 없다”고 말했다.

또 다른 시중은행 자금담당자는 “은행 입장에서 급한 건 거의 다 막은 상황”이라며 “이제 무역관련 기업들에 대한 외화 대출을 하려면 정부의 외화지원을 받아야 하는 수준”이라고 말했다.

한편, 지난 9일 한국은행이 실시한 미국 연방준비제도이사회(FRB)와 체결한 통화스와프 자금을 활용한 경쟁입찰방식 외화대출에서 최저낙찰금리는 3.48%다. 이는 리보금리와 1.3%포인트 밖에 차이가 나지 않는 수준이다. 지난 2일 1차 경쟁입찰 최저금리 5.22%(당시 리보 금리 2.22%)의 3%포인트와 비교하면 정말 낮게 써낸 것이다.

또 다른 시중은행 자금담당자는 “외화 유동성이 완전히 풀린 건 아니고 은행별로 여전히 외화자금이 부족하다고 느끼는 곳도 있는 것으로 안다”며 “지난 9일 한미통화스와프 2차 외화대출에서도 급한 마음에 비교적 높은 금리를 적어낸 은행이 있을 것”이라고 말했다.