"은행 유동성감독체계 보완필요"

머니투데이

임동욱 기자

금융시장의 발전과 영업모델 변경 등 환경변화에 따라 은행들에 대한 유동성 감독체계를 보완할 필요가 있다는 주장이 제기됐다.

서병호 금융연구원 연구위원은 21일 '유동성리스크 관리ㆍ감독의 정책적 보완과제'라는 보고서에서 "은행은 단기예금으로 조달한 자금을 장기대출로 운용하기 때문에 유동성리스크에 상시 노출돼 있다"며 "이에 감독당국과 은행은 수많은 금융위기를 거치면서 만기불일치 문제를 효과적으로 관리할 수 있는 시스템을 만들고 유동성리스크를 상당부분 축소시킬 수 있었다"고 밝혔다.

서 연구위원은 "그러나 자본시장 발전에 따른 탈중개화 현상으로 은행의 기존 영업모델이 크게 변형됨에 따라 감독당국과 은행은 만기불일치 관리 만으로는 해결할 수 없는 새로운 유동성 과제를 안게 됐다"고 지적했다.

그는 "금융환경의 변화로 만기불일치 및 유동성비율 위주의 기존 감독방식을 보강할 필요가 있다"며 "개별은행의 일중거래 내역 및 개별 파생상품의 구조를 감독당국이 일일이 점검하는 것은 현실적으로 어렵기 때문에 개별은행의 자율적 내부관리 시스템을 검증하는 간접적 규제방식을 도입할 필요가 있다"고 주장했다.

서 연구위원은 "시장성수신 및 차입금 비중의 확대에 따라 차환율이나 차입조건 등이 시장상황에 의해 보다 민감하게 변동되므로, 개별 자금조달 방식에 대한 보다 정밀한 한도를 설정해야 한다"며 "기존의 유동성비율과 만기불일치비율의 계산방식도 점검할 필요가 있다"고 제언했다.

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