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[선물마감]옵션만기..장 막판 PR매도 집중

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[선물마감]옵션만기..장 막판 PR매도 집중

머니투데이
  • 백진엽 기자
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  • 2009.07.09 15:38
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옵션만기의 영향으로 장 막판 프로그램 차익매도가 큰 규모로 쏟아졌다.

옵션 7월물 만기일인 9일 프로그램 매매는 2207억원 순매도를 기록했다. 차익거래에서 2394억원 매도우위를 보였다. 비차익거래는 187억원 순매수였다.


특히 장 막판 차익매도가 몰렸다. 오후 2시59분까지 차익 순매도는 980억원이었는데 마감동시호가 이후 2207억원으로 늘었다. 마감동시호가에만 1227억원 규모의 차익 순매도가 집중된 것이다.

이는 오후들어 컨버전이 좋아졌기 때문으로 해석된다. 컨버전은 주식매수-선물매도의 차익거래에서 선물매도를 합성선물매도(콜 매도-풋 매수)로 바꾸기 위한 조건을 뜻한다.

즉 이날 오후 2시30분쯤부터 컨버전이 좋아지면서 기존 주식매수-선물매도 포지션에서 주식매수-합성선물매도의 포지션으로 변경된 물량이 다수 발생했다는 설명이다. 그리고 이날 옵션만기일로 합성선물이 청산됨에 따라 연계된 주식도 차익매도로 나온 것이다.


최창규 우리투자증권 연구원은 "이날 장 후반 컨버전을 통해 청산된 물량은 전날 장후반, 그리고 이날 장중 발생했던 프로그램 매수 물량으로 보인다"며 "즉 단기에 유입됐던 프로그램 매수분이 거의 대부분 청산됐기 때문에 만기 후폭풍의 우려는 없다"고 말했다.

한편 이날 코스피200지수 선물 9월물은 전날보다 1.00포인트 하락한 184.00으로 마감했다. 외국인이 1106계약 순매수했지만, 개인과 기관이 1343계약, 312계약씩 매도우위를 보였다. 시장베이시스는 -0.72로 악화됐다.



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