폴슨 등 헤지펀드, 그리스 CDS 거래로 막대한 차익

헤지펀드들이 그리스 신용부도스왑(CDS) 거래로 막대한 차익을 얻어 왔다고 파이낸셜타임스(FT)가 1일 보도했다.

FT는 헤지펀드들이 그리스 국채를 보유 한 유럽 은행들의 국채 대량 매도 사태를 예상했으며, 그리스 재정 우려로 CDS가 급등한 기회를 이용해 막대한 투자 수익을 거둬 왔다고 전했다.


업계의 전언에 따르면 헤지펀드들은 지난해 그리스 CDS 가격이 낮았을 당시 이를 대거 매수 했었다. 지난해 9월 16일 114. 390bp였던 그리스 10년 만기 국채에 대한 CDS는 지난달 8일 399.870bp까지 급등했다.

FT가 인용한 한 런던 최대 헤지펀드의 투자자전략가는 "3~4개의 헤지펀드가 대규모의 그리스 국채 매도 사태를 이용한 거래를 통해 많은 이익을 거뒀다"고 밝혔다.

업계 관계자들은 전설적인 헤지펀드 트레이더 존 폴슨이 운용하는 320억 달러 규모의 헤지펀드 폴슨앤코도 그 중 하나로 지목했다.


FT는 지난해 그리스 국채 CDS를 저가에 매수했었던 헤지펀드들이 현재는 큰 폭 하락한 그리스 국채 매입에 나섰다고 전했다. 10년 만기 그리스 국채 수익률(가격과 반대)은 지난해 9월 4%대였으나 지난 1월 28일에는 7.152%까지 치솟았다.

이에 따라 유럽 정권들은 금융시장을 교란시킬 수 있는 투기성 CDS 거래 규제를 주장하고 나섰다.

독일 여당 사민당의 재무 담당 대변인 레오 다우첸베르그는 지난달 24일 "CDS 관련 규정 강화를 검토하고 있다"면서 이에 대한 G20(주요 20개국) 차원의 CDS 투기 제한 필요성을 제기했다.

벤 버냉키 미 연준 의장도 지난달 25일 의회 보고에서 그리스 관련, 골드만 삭스 등의 파생상품 거래를 조사하고 있다고 밝혔다.

한편 그리스 국가부도사태 우려는 독일, 프랑스 등 유로존 주요 국가들의 그리스 지원 안이 구체화되며 진정되고 있다.

크리스틴 라가르드 프랑스 재무부 장관은 지난달 28일(현지시간) 자국 라디오 프로그램에서 ""그리스가 스스로 자금 조달할 능력을 갖고 있음을 확신하다"며 "현재 민간 부문과 공적인 부문을 통한 여러 가지 방안을 물색 중이다"고 밝혔다.

그리스 정부는 이번 주 새로운 재정 긴축안과 국채 발행 계획을 공개한다.