IB전문가가 4년 걸려 만든 AI 퀀트투자...폭락장에도 수익 짭짤

김현욱 알파로직 대표 /사진=이기범 기자 leekb@

흔히 좋은 기업에 오래 투자해야 높은 수익률을 거둘 수 있다고 말한다. 좋은 기업은 잠시 조정을 받더라도 우상향한다는 믿음에서다. 하지만 좋은 기업이더라도 지금이 매수할 적기는 아닐 수 있다. 언제 매수하고 얼마나 보유할지 등 세부적인 투자전략을 개인투자자가 판단하는 것은 쉽지 않다.

알파로직은 인공지능(AI)를 기반으로 투자전략을 제공하는 애플리케이션 '차트메이커'를 개발했다. 김현욱 알파로직 대표는 "차트메이커는 AI가 시장가격과 거래량을 토대로 마켓타이밍을 분석하는 어플로 보다 나은 수익률을 얻을 수 있도록 돕는 도구"라며 "개인투자자들도 데이터 기반의 퀀트투자를 할 수 있도록 지원하는 '국민 투자앱'으로 성장하겠다"고 포부를 밝혔다.
외국계 IB 시절 만든 기업분석도구 활용김 대표는 마켓타이밍을 찾기 위해 알고리즘 '디 어스(The Earth)'를 개발했다. 이 알고리즘은 김 대표가 메리츠종합금융의 전신인 한불종금(Korea-French Investment Bank)의 투자금융팀에서 만든 기업분석도구에서 시작됐다. 이 도구는 대기업이 인수합병을 하거나 신주인수권부사채(BW)와 전환사채(CB) 발행 등 자금을 조달할 때 적정 기업가치를 산정하는데 활용됐다.


김 대표는 "이 도구는 당시 회사 리스크관리위원회에서도 통과돼 기아자동차 공모 BW 발행 등 국내 기업의 자금조달에 실제로 활용됐다"며 "기업의 재무적 상태와 투자현황을 확인해 현재 주가가 저평가된 상황인지 분석하는 방식으로 사용했다"고 말했다.

김 대표는 회사를 퇴사하고 창업하기 전까지 기업분석도구를 기반으로 개인투자자로 활동했다. 이 기간 약 10개 종목에 투자해 연평균 약 20%의 수익률을 올렸다고 한다.

김 대표는 "좋은 기업을 찾는 것도 중요하지만 좋은 기업도 언제 투자를 해야 높은 수익률을 거둘 수 있을지 고민했다"며 "디 어스는 시장가격과 거래량을 기반으로 전체 금융시장의 흐름을 읽고 그 속에서 저평가된 종목과 고평가된 종목을 산출하는 알고리즘으로 마켓타이밍을 찾도록 돕는 도구"라고 설명했다.


디 어스 알고리즘을 기반으로 한 금융투자 앱이 바로 차트메이커다. 이 앱은 2021년 코스콤 로보어드바이저 테스트베드에서 두자릿수 하락장에서도 주간 수익률 3%를 웃도는 성과를 기록했다.
4년 걸린 알고리즘 개발…"차트메이커 대중화 집중" 지금 형태의 차트메이커는 4년의 시행착오 끝에 탄생했다. 창업 전 2명의 개발자가 개발 도중 하차하는 일도 있었다. 첫 개발자가 만든 프로토타입은 개발에 실패해 결과물이 나오는데에만 4시간이 걸렸다. 김 대표는 "개발에 실패한 것인지도 모를 정도로 IT에 문외한이었다"며 "IT를 직접 공부하며 백엔드 개발자를 다시 구하고 2년 이상 함께 개발에 매진해 지금의 차트메이커가 탄생했다"고 말했다.

올 하반기에는 차트메이커의 대중화에 힘쓸 계획이다. 자산운용사와 함께 로보어드바이저 플랫폼인 '차트메이커X'를 출시할 예정이다. 운용사와 함께 고객의 투자성향에 맞는 다양한 투자상품도 준비하고 있다. 또 미국주식버전 플랫폼을 개발해 글로벌 시장에 진출한다는 청사진도 그렸다.

김 대표는 "차트메이커 '찐팬' 100명만 만들어도 성공"이라며 "100명이 만족하면 1000명이 만족하고 만 명이 만족할 수 있다고 생각한다. 많은 개인투자자들이 직접투자를 할 때 차트메이커를 믿고 활용할 수 있는 도구로 자리잡도록 노력하겠다"고 말했다.

[머니투데이 스타트업 미디어 플랫폼 '유니콘팩토리']