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"경제위기 AI가 미리 경고한다"…한은, 위기 조기경보 모형 개발

머니투데이
  • 박광범 기자
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  • 2024.04.24 14:34
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자료=한국은행
한국은행이 금융·외환위기 징후를 미리 알리는 데이터기반 경보 모형을 개발했다. 한은은 금융불안을 판단할 수 있는 모니터링 도구 중 하나로 활용할 계획이다.

한은은 24일 발표한 'BoK이슈노트 : 데이터기반 금융·외환 조기경보모형'을 통해 이같이 밝혔다.


한은은 은행, 채권·주식, 외환 등 부문을 모두 반영한 복합금융압력지수(CFPI)를 반영해 1997년 이후 우리나라 금융·외환위기와 시장불안 기간을 식별했다. 여기에 위치를 포착할 수 있는 인공지능(AI)과 머신러닝(ML) 알고리즘을 활용해 위기 발생 가능성을 사전 경보할 수 있는 모형을 개발했다.

금융시스템 취약성 여부를 판단하는 변수와 위기를 촉발시키는 계기가 되는 변수(트리거)를 함께 분석한 것이 특징이다.

이 모형이 평가한 위기 발생 가능성(경보 지수)을 보면 위기 발생 수개월에 앞서 점진적으로 경보 지수가 상승하는 모습이 뚜렷하게 나타났다. 이벤트 발생 3~6개월 전까지는 경보 지수가 0.1 이하로 낮은 수준을 보이다가 이후 지속적으로 높아져 이벤트 발생 직전 0.4~0.6을 상회하는 모습을 보였다. 2008년 글로벌 금융위기와 2020년 코로나19(COVID-19) 팬데믹, 2022년 레고랜드 사태 등 각 기간 중 경보지수가 상승한 것이다.


모형 개발에 참여한 박정희 디지털혁신실 과장은 "지난 3월까지 데이터로 분석한 결과 현재 위험지수는 중위값 수준을 유지하고 있다"고 답했다. 과거 금융위기나 시장불안 당시에는 경보 지수가 상위 10~30%까지 올랐던 것을 고려하면 현재는 시장불안 발생 가능성이 크지 않다는 설명이다.



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