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위안/달러 환율 6.2위안 근접… 파생상품 '비상'

머니투데이 김지훈 기자 |입력 : 2014.03.19 13:58|조회 : 10701
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위안/달러 환율이 환헤지 목적의 파생상품에 가입한 현지 기업들이 타격을 입을 수 있는 수준에 근접했다.

19일 블룸버그 환율 종합집계 기준 위안/달러 환율은 장중 전일대비 0.16% 상승한 6.2077위안 까지 치솟으며 전문가들이 파생상품 손실 위험선으로 지적한 6.2위안을 돌파했다.

블룸버그 집계 결과 전일 위안/달러 환율은 2007년 4월 이후 3거래일 기준 최대 하락폭을 나타냈다.(3월14일~3월18일 거래 합산)


위안/달러 환율은 이보다 앞서 한때 6.1975위안까지 치솟으며 2014년 4월11일 이후 11개월 만에 최고치를 나타냈다.

블룸버그 집계 결과 전일 위안/달러 환율은 2007년 4월 이후 3거래일 기준 최대 하락폭을 나타냈다.(3월14일~3월18일 거래 합산)

중국의 중앙은행인 인민은행이 달러화 대비 위안화 환율 변동폭을 ±1%에서 ±2%로 확대한 후 첫 거래일인 17일부터 위안/달러 환율은 6.17위안에서 6.19위안까지 급격히 상승했다.

위안화의 급격한 절상에 대한 우려가 제기된 지난 2월까지만 해도 위안/달러 환율 최고치가 6.1470위안 정도로 현재 수준보다는 낮았다.

지난 2월까지만 해도 올해 위안/달러 환율이 6.1 위안에서 움직일 것이란 관측이 나왔지만 현재 전문가들은 6.2위안까지 위안화 가치가 하락할 것으로 전망하고 있다.

실제 18일, 19일 위안화 가치는 파생상품의 투자 손실이 우려되는 위험 수준인 6.2위안대에 극히 가까워졌다.

중국의 위안화 강세 때 이득을 노린 외국인 투자 유입을 막기 위해 최근 위안화 절하에 나섰다는 분석이 2월부터 제기됐다. 문제는 급격한 통화 가치 하락 때문에 위안화 강세를 대비해 파생상품에 가입해 놓은 중국 현지 기업들이 피해를 볼 수 있다는 점이다.

중국 기업 및 개인 투자자들은 위안화 절상시 혜택을 누릴 수 있는 1500억달러에 이르는 파생상품(TRF·Target Redemption Forwards)에 가입한 것으로 추산된다. 많은 중국 수출기업들이 위안화 절상에 따른 위험을 회피할 목적으로 이들 파생상품을 가입했다.

지오프 켄드릭 모간스탠리 아시아 통화 및 환율 부문 대표는 이미 이 TRF에서 23억달러의 피해가 발생한 것으로 보고 있다.

모간스탠리는 역외 위안/달러 환율 6.15~6.20위안 구간을 벗어나면 환율이 0.1위안 상승할 때마다 월간 2억달러의 손실이 발생할 것으로 예상했다. 2년 약정 계약에 가입된다면 48억 달러의 잠재손실이 되는 셈이다.

쿤 고 ANZ 통화 스트래티지스트는 작은 폭의 위안화 가치 하락도 큰 손실을 끼칠 수 있다고 내다봤다. 쿤 스트래티지스트는 달러 대비 위안화 가치가 6.20위안에 달하게 되면 대량의 투자 손실이 발생할 것으로 관측했다.

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