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[원달러 옵션] 불안정성..볼비드 지속

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[원달러 옵션] 불안정성..볼비드 지속

머니투데이
  • 홍재문 기자
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  • 2007.11.06 10:47
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원/달러 옵션 변동성이 5%대를 유지하고 있다. 환율의 추세방향성과 무관하게 단기적으로 불안정성이 고조되고 있기 때문에 볼 비드가 지속되는 상황이다.

6일 오전 원/달러 옵션시장에서 1개월물 변동성은 5.2/5.7로 강보합이다.


2∼3개월물 4.85/5.25, 6개월∼1년물 4.65/4.9로 전기일물 변동성이 보합권을 유지하고 있다.

25% 델타 리스크리버설(R/R) 1개월물 풋오버는 0.15/0.35로 하락했다.

엔/달러 1개월물 변동성은 9.5/9.9, 리스크리버설 풋오버는 2.5/2.9에 호가되고 있다.


국내은행의 한 옵션 팀장은 "방향성과 관계없이 스팟이 불안정하기 때문에 볼비드가 이어지고 있다"면서 "1주일물 볼 6.6%는 6.5원의 스윙을 의미하는 것이며 900원선으로의 재차 하락이나 915원선으로의 일시 상승이 모두 가능한 상태"라고 말했다.

그는 이어 "900원선 녹아웃 옵션 트리거로 인해 기존 헤지매도 포지션을 상실한 곳이 다시 매도헤지를 시작할 경우 환율이 다시 짓눌릴 가능성을 배제할 수 없다"면서 "910원선 위에서는 수출업체의 매도세가 재개된다고 봐야할 것"이라고 덧붙였다.



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