은행들, BIS비율 맞추기에 '촉각'

올해부터 신BIS협약(바젤2)이 시행됨에 따라 은행들의 BIS비율이 1~2%포인트 가량 하락할 전망이다.

이에 따라 상대적으로 BIS비율이 높지 않은 일부 중소형은행, 지방은행 등은 자기자본 관리에 촉각을 세우고 있다.


17일 금융권에 따르면 은행들은 신BIS협약 도입으로 분기말인 오는 3월말 시점부터 새 기준에 따라 BIS비율을 산정해야 한다. 새로운 기준으로 BIS비율을 산정할 경우 비율 하락이 불가피할 전망이다.

과거에는 위험으로 인식하지 않았던 '미사용 한도'에 대해서도 위험가중치가 부여되고 자산유동화증권(ABS)에 대한 위험가중치도 높게 책정되기 때문이다. 특히 할인어음, 외환관련 대출 등과 관련한 '미사용 한도'에도 같은 기준이 적용돼 기업 관련 자산이 많은 은행일수록 BIS비율 하락폭이 커질 가능성이 있다.

감독당국은 지난해 연말 신BIS협약 시행으로 국내은행의 BIS비율은 약 1~2%포인트 정도 하락하고, 지방은행의 하락폭은 이보다 적을 것으로 전망했다.


BIS비율이 높은 대형은행들을 비교적 여유가 있는 편이다. 우리은행과 신한은행은 BIS비율이 1%포인트 가량 하락할 것으로 전망하고 있다. 지난해 3/4분기 말을 기준으로 우리은행과 신한은행의 BIS비율은 각각 12.01%와 12.60%로, 1%포인트가 하락하더라도 심리적 마지노선으로 불리는 '10%'와는 격차가 크다.

특히 국내은행 가운데 유일하게 내부등급법을 사용하는 국민은행은 BIS비율 하락이 거의 없을 것으로 보고 있다. 내부 등급법은 외부신용평가기관의 신용등급을 사용하는 '표준방식'과는 달리 은행이 직접 산정한 신용등급을 활용해 위험가중치를 결하는데 대체로 표준방식에 비해 BIS비율이 높게 나타난다.

국민은행 관계자는 "기본내부등급법 승인을 이미 받은 국민은행은 아직 승인을 받지 못한 다른 은행들과 상황이 다르다"라며 "새 제도의 영향으로 국민은행의 BIS비율이 크게 떨어질 일은 없을 것"이라고 못박았다.

신한은행 관계자는 "지난해 BIS비율이 12% 수준이었지만 현재 미사용한도 영향으로 현재 11%수준으로 추정된다"며 "현재 심사중인 기본내부등급법이 6월 이전 승인을 받을 경우 BIS비율은 12.5~13%로 오히려 예전보다 1%포인트 정도 올라갈 전망"이라고 말했다.

하지만 일부 중소형은행들과 지방은행들은 조심스럽다. 지난해 3/4분기 말 기준으로 기업은행의 BIS비율은 11.36%, SC제일은행은 10.3%에 불과했다. 자칫 BIS 비율이 한자릿수로 떨어질 가능성이 있다는 얘기다.

지방은행들도 대구은행이 11.91%, 경남은행 11.64%, 부산은행 11.42%, 제주은행 11.42%, 제주은행 10.90%, 광주은행 10.80% 등으로 BIS비율이 10~11%대다.

규모가 작은 은행들일수록 까다로운 내부등급법 승인을 획득하는데 더 시간이 걸릴 가능성이 크다는 점도 부담이다.

이에 따라 이들 은행들을 지난해부터 후순위채 발행, 대출자산 관리 등에 더욱 신경을 쓰고 있다.

대구은행 관계자는 "지난달 3000억원 가량 후순위채를 발행했고, 예전부터 충당금 적립을 180% 정도로 많이 쌓았기 때문에 당장 BIS비율에 대해 큰 걱정은 없다"고 말했다.

부산은행 관계자는 "지난해 1억달러 상당 해외 후순위채를 발행했다"며 "대출의 미사용한도를 줄이는 노력을 하는 등 바젤2 전담팀을 만들어 운영 중"이라고 말했다.

바젤2는 은행으로 하여금 차주의 신용도에 상응한 자기자본을 적립하도록 규정한 새로운 국제결제은행(BIS) 자기자본 협약이다. 차주의 신용도가 취약할수록 더 많은 자기자본을 적립하도록 요구하고 있다.