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금감원, 증권사 재무지표 리스크관리에 초점...공매도도 점검

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  • 정혜윤 기자
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  • 2023.02.06 15:46
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[금감원 업무계획] 이복현 금감원장 "NCR 제도개선 추진" (종합)

[서울=뉴시스] 김진아 기자 = 이복현 금융감독원장이 26일 오전 서울 종로구 생명보험 교육문화센터에서 열린 보험회사 CEO 간담회에서 발언하고 있다. 2023.01.26.
[서울=뉴시스] 김진아 기자 = 이복현 금융감독원장이 26일 오전 서울 종로구 생명보험 교육문화센터에서 열린 보험회사 CEO 간담회에서 발언하고 있다. 2023.01.26.
금융감독원이 지난해 연말부터 불거졌던 부동산 PF(프로젝트파이낸싱) 리스크 관리를 강화한다. 위기가 닥칠 경우 유동성 지표를 비롯한 증권사 재무상황이 어떻게 변하는지 관리하고 면밀히 대비하겠다는 취지다. 공매도 감독도 강화하는데 거래 밀착 모니터링은 물론 증권사의 업무 프로세스도 점검한다. 사모펀드 시장 활성화 차원에서 외국·일반 사모펀드 심사기간은 단축할 방침이다.

이복현 금융감독원은 6일 이 같은 내용이 담긴 '2023년 금감원 업무계획'을 발표했다.

이 원장은 "증권사의 부동산 익스포져(위험노출액)에 대한 리스크 특성이 건전성 규제에 반영될 수 있도록 위험값을 차등화하는 등 NCR(순자본비율) 제도 개선을 추진하겠다"며 "유동성리스크 관리체계도 개편·강화할 것"이라고 밝혔다.

지난해 하반기 단기자금시장 경색과 부동산 경기침체 등으로 일부 중소형 증권사들에 유동성 위기가 닥쳤다. 이 과정에서 현재 증권사 유동성 지표가 위기 상황을 적시에 반영하지 못하는 문제점이 발견되면서, 금감원은 유동성 관리체계를 개편하기로 했다.

경제 여건이 악화했을 때를 반영해 증권사의 유동성 비율 도입을 추진한다. 증시하락, 금리상승, 환율변동 등 잠재위험요인 현실화에 대비해 증권사의 리스크관리 실태를 점검하는 것이다. 예를 들어 극단적 시장상황을 감안한 비상자금조달계획 등 위기상황 대응체계를 구축했는지 여부를 확인한다.

증권사 자기자본규제도 손볼 예정이다. 부동산 익스포져의 리스크 특성을 반영할 수 있도록 NCR 규제 개선을 추진한다. NCR 산정시 부동산 익스포져에 대한 위험값을 차등화하는 방안이다. 가령 브릿지론/본PF 사업단계, 대출/채무보증 투자형태 관련 리스크 특성을 분류해 NCR 위험값에 차등해 반영하는 것이다.


증권사 공매도 프로세스 점검


금감원은 올해 공매도 감독에도 고삐를 죌 예정이다. 증권사의 공매도 상황을 세세히 점검한다. 증권사의 독립 거래단위별 매매목적 등 관리·운영을 어떻게 하고 있는지 점검하고 필요할 경우 개선 방안을 마련한단 계획이다. 증권사 공매도 운영·소속 임직원의 독립성, 대차거래·매매내역 관련 사항 등을 샅샅히 훑어볼 수 있다.

또 금감원은 증권사의 공매도 업무 프로세스별 업무처리 적정성도 점검한다. 주식대차-주문수탁-주문집행-사후관리 등이 적절히 이뤄지고 있는지 확인할 계획이다.

'매수' 일색인 증권사 리서치보고서의 신뢰성과 독립성은 높인다. 금감원은 올해 애널리스트 성과평가 체계 개선 등을 통해 리서치보고서의 신뢰성을 높인다는 계획을 세웠다. 또 독립리서치(IRP·Independent Research Provider) 제도를 도입한다. 독립리서치 제공회사는 기존 증권사 내 설립된 리서치센터와는 달리 독립적이고 객관적인 리서치 제공을 목적으로 설립된 리서치 제공 전문회사를 말한다.


외국·일반 사모펀드 심사 속도 높인다


[서울=뉴시스] 고범준 기자 = 이복현(가운데) 금융감독원장 등 참석한 대표들이 13일 오전 서울 영등포구 켄싱턴호텔에서 열린 기관전용사모펀드 운용사 CEO 간담회에서 발언을 하고 있다. 2023.01.13.
[서울=뉴시스] 고범준 기자 = 이복현(가운데) 금융감독원장 등 참석한 대표들이 13일 오전 서울 영등포구 켄싱턴호텔에서 열린 기관전용사모펀드 운용사 CEO 간담회에서 발언을 하고 있다. 2023.01.13.
늑장 처리 비판이 많았던 금융당국의 외국·일반 사모펀드 심사기간은 단축된다. 이 원장은 "외국펀드나 일반 사모펀드의 심사 프로세스를 재정비해 신속한 심사가 이뤄지도록 하겠다"고 밝혔다.

그는 "실제 심사기한은 정해져있지만 각 절차에서 반려를 당하면 6개월이 될지 1년이 될지 기한이 없다"며 "한꺼번에 전산화하긴 어렵겠지만 기한을 명확히하고 전산 자체에서 해소될 수 있게 노력할 것"이라고 말했다.

이를 위해 금감원은 지난해 연말 펀드신속심사실을 신설했다. 올 하반기 중 심사실에서 '외국펀드 등록·관리시스템(가칭)'을 개발해 등록심사 전 과정을 전산화할 계획이다. 일반사모펀드 역시 보고·접수시스템을 전면 개편할 예정이다.

이 원장은 이날 토큰증권(Security Token) 감독방향도 설명했다. 이달 중 금감원에서 닥사(디지털자산 거래소 공동협의체, DAXA)는 물론 증권업계를 포함한 다양한 이해관계자들을 대상으로 설명회를 열 계획이다.

그는 "상반기 중 가상자산 거래소 자체의 증권성 판단 결과가 나오게 될 것"이라며 "최근 여러 해외시장을 보면 감독당국 내지는 증권을 포함한 여러 금융권의 인식 수준이 다 똑같진 않아서 그 기준을 맞추는 노력을 최대한 신속히 진행해야 한다"고 말했다. 이어 "개별 증권성을 판단할때 감독원이 토큰증권으로 보는데 견해가 다르면 절차는 자본시장법에 마련된 절차에 따라 진행될 것"이라고 부연했다.

이 원장은 "올해 토큰증권, 비증권형 토큰, 이외 가상자산 관련 규율체계가 함께 정리돼 가상자산 업계가 재도약할 수 있는 한 해가 되길 바란다"고 강조했다.



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