한투운용 OCIO펀드 2종, 국내 OCIO펀드 중 1년 수익률 1·2위

/사진제공=한국투자신탁운용

한국투자신탁운용은 자사 OCIO(외부위탁운용관리)펀드 2종이 국내 OCIO펀드 33개 중 1년 수익률 1, 2위를 차지했다고 23일 밝혔다.

2종의 OCIO펀드는 '한국투자OCIO-DO알아서수익펀드(C-Re클래스)'와 '한국투자OCIO알아서펀드(C-F클래스)'로, 각각 지난해 8월과 2021년 9월에 출시했다.


에프앤가이드에 따르면 전일(22일) 기준 한국투자OCIO-DO알아서수익펀드(C-Re클래스)와 한국투자OCIO알아서펀드(C-F클래스)는 최근 1년 수익률이 8.39%, 7.73%로 국내 OCIO 펀드 가운데 각각 1, 2위로 집계됐다. 이는 국내 OCIO펀드 1년 평균 수익률(4.57%)을 상회하는 수치다.

두 펀드는 3개월, 6개월, 연초 이후 수익률도 평균치를 웃돌았다. 한국투자OCIO-DO알아서수익펀드(C-Re클래스)의 수익률(1.80%, 2.98%, 12.41%)과 한국투자OCIO알아서펀드(C-F클래스) 수익률(2.76%, 2.00%, 8.36%)이 모두 기간별 전체 OCIO 평균(0.76%, 1.15%, 5.91%)을 능가했다.

OCIO란 CIO(최고투자책임자)의 역할을 외부 전문가가 해주는 아웃소싱 방식을 의미한다. 자산운용사가 주로 연기금, 대학기금 등의 자산을 위탁받아 전문적으로 운용하는 서비스다. OCIO펀드는 OCIO 서비스를 공모펀드로 구현해 DB(확정급여)형 퇴직연금 적립금 운용에 접목한 상품이다.


한국투자OCIO-DO알아서수익펀드는 지난해 도입된 디폴트옵션에 적합하게 글로벌 주식·채권·대체자산 등 글로벌 멀티에셋 자산배분을 시행한 것이 특징이다. 해당 펀드는 DC(확정기여)형 퇴직연금도 국내외 대형기금 운용방식인 OCIO 프로세스를 활용해 자산배분부터 위험관리 및 성과분석까지 체계적으로 운용할 수 있도록 설계했다.

한국투자OCIO알아서펀드는 한국투자신탁운용이 토탈 솔루션을 제공하는 상품이다. 해당 펀드의 운용 목표는 한국투자신탁운용이 국내 최초로 개발한 '퇴직부채 지수(인덱스)'를 기반으로 설정된다. 퇴직부채 인덱스란 국내 기업 퇴직금 부채의 5년 평균 증가율을 추정하는 지표다.

또 안정적인 인컴 확보 및 금리 위험 관리에 초점을 둔 '인컴추구 포트폴리오(Income Seeking Portfolio, ISP)'와 중장기 자본수익 확보 및 부채증가율 관리를 위한 '수익추구 포트폴리오(Return Seeking Portfolio, RSP)'를 각각 50% 비중으로 조합해 경기 국면과 시장 변화에 대응할 수 있도록 했다.

강성수 한국투자신탁운용 솔루션전략부장은 "한국투자OCIO알아서펀드는 장기투자 시 발생하는 시장환경 변화에 대응할 수 있도록 퇴직부채 인덱스를 매년 업데이트해 운용목표에 반영하고 있을 뿐만 아니라, 글로벌 주식에 국내 채권을 혼합해 투자하는 것을 통해 우수한 성과를 내고 있다"고 말했다.

이어 "해당 펀드는 지난해 시행된 300인 이상 기업 대상 투자정책서 및 운용위원회 도입 의무화를 대비하기 위해 대형기금과 유사한 서비스인 모바일 기반 운용성과보고, 투자교육, 투자정책서 등도 제공하고 있다"고 강조했다.