작년 부실채권 매상각 24.3조원…"NPL 시장 기능 점검해야"

자료=한국은행

지난해 국내 금융기관들이 매·상각한 부실채권(NPL) 규모가 1년 전보다 10조원 이상 늘었다. 고정이하여신비율을 낮추는 등 자산건전성을 높이기 위한 조치로 풀이된다. 다만 NPL 시장에서 우량 채권 쏠림 현상이 나타나고 있어 이에 대한 각별한 주의가 필요하다는 지적이다.

한국은행이 28일 발표한 '금융안정 상황 보고서'에 따르면 지난해 국내 금융기관들의 부실채권 매·상각 규모는 24조3000억원으로 나타났다. 1년 전(13조4000억원)보다 81.3%(10조9000억원) 증가했다.


업권별로 보면 은행이 전년보다 93.6% 증가한 9조1000억원의 부실채권을 매·상각했다. 비은행 부실채권 매·상각 규모는 전년보다 74.4% 늘어난 15조2000억원이다.

특히 은행의 경우 NPL전문회사 등을 통한 부실채권 매각(4조9000억원) 규모가 전년(1조9000억원)보다 크게 늘었다. 통상 금융기관은 담보 여부, 회수 가능성 등을 고려해 부실채권 매각 또는 상각 여부를 결정한다. 매각은 적절한 시장가격으로 부실채권을 처분할 수 있는 장점이 있다.

부실채권 매·상각 규모 확대는 자산건전성 제고 차원으로 읽힌다. 을 높였다. 부실채권을 매·상각하면 해당채권이 재무상태표에서 제외되면서 자산건전성 관련 지표는 개선된다. 실제 은행의 경우 지난해 부실 채권 매·상각으로 고정이하여신비율을 0.35%포인트(상각 -0.16%포인트, 매각 -0.19%포인트) 가량 개선시킨 것으로 분석된다.


금융기관들은 사전에 부실채권에 대한 대손충당금을 적립하고 있어 매·상각으로 인한 당기 손익에 미치는 영향은 미미하다. 부실채권 매입기관도 담보가치, 회수율 등을 바탕으로 가격을 책정하기 때문에 부실채권 매입에 따른 리스크는 제한적이라는 평가다.

다만 한은은 부실채권 매각이 이뤄지는 NPL시장에서 최근 쏠림 현상이 나타나고 있는 점을 경계했다. NPL전문투자회사들이 은행권의 선순위 우량담보부 대출채권을 선호하고 있기 때문이다.

실제 NPL전문투자회사들은 2023년중 은행 담보부 부실채권 위주로 총 5조2000억원을 매입(미상환원금잔액 기준)했다. 이 과정에서 NPL전문투자회사의 레버리지 배율이 2022년 말 2.52배에서 2023년 9월 말 3.44배까지 높아졌다. 이에 따라 비은행권 부실채권에 대한 투자여력이 축소됐다.

더구나 최근 저축은행을 중심으로 개인 무담보 연체채권이 늘어나고 있다. 보통 NPL전문투자회사는 담보부 채권을 선호하는 경향을 띤다.

한은은 금융당국이 NPL 시장이 적절히 기능할 수 있도록 관리 노력을 해야 한다고 주문했다.

한은은 "NPL전문투자회사의 담보부 부실채권 선호현상을 완화함으로써 신용리스크가 증대된 상황에서도 비은행을 포함한 금융시스템의 건전성을 유지할 수 있는 방안을 모색해야 한다"며 "이 과정에서 개인 연체자에 대한 과도한 추심을 유발하지 않도록 소비자보호 문제에도 주의를 기울여야 할 것"이라고 밝혔다.