홍콩 ELS 배상금 '후폭풍' 시작됐다...은행 자본비율 줄줄이 하락

홍콩 H지수 ELS(주가연계증권) 배상금 여파로 금융지주와 은행의 국제결제은행(BIS) 기준 자본비율이 줄줄이 하락했다. 은행별로 많게는 보통주 자본비율이 0.5%포인트 넘게 하락했으며 향후 과징금까지 나오면 추가적인 하락이 예상된다.

금융감독원은 3월말 기준 국내은행의 BIS 기준 총자본비율이 15.57%로 전분기 말 대비 0.10%포인트(P) 하락했다고 30일 밝혔다. 보통주자본비율, 기본자본비율은 각각 12.93%, 14.26%로 같은 기간 각각 0.08%포인트, 0.04%포인트 떨어졌다. 다만 단순기본자본비율은 6.60%로 0.01%포인트 상승했다.


은행 자본비율이 하락한 이유는 홍콩 ELS 불완전판매에 따라 거액의 배상금을 물었기 때문이다. 은행들은 배상금을 지급하기 위해 1분기에 1조8000억원에 달하는 충당부채를 한꺼번에 쌓았다. 이 만큼 순이익이 줄면서 자본비율 산정시 분자에 해당하는 자본이 감소했다. 더불어 배상금 지급에 따라 운영위험이 늘면서 분모에 해당하는 위험가중 자산은 불었다. 홍콩 ELS 배상금이 분자와 분모에 동시에 부담을 주면서 자본비율이 떨어진 것이다.

은행별로 홍콩 ELS 배상 금액이 가장 많은 KB국민은행의 자본비율 감소폭이 가장 컸다. 보통주 자본비율 기준으로 국민은행은 14.37%를 기록, 전분기 대비 0.54%포인트 하락했다. 신한은행과 하나은행은 14.56%, 15.64%로 각각 0.06%포인트, 0.42%포인트 떨어졌다. 반면 배상액이 미미한 우리은행은 0.02%포인트 오른 13.19%를 기록했다.

8개 금융지주 기준으로는 보통주 자본비율이 12.76%로 0.14%포인트 하락했다. KB금융지주는 13.40%를 기록해 전분기 대비 0.19%포인트 하락했다. 신한지주는 0.08%포인트 하락한 13.09%로 나타났다. 하나지주는 0.33%포인트 하락해 12.89%를 보였다. 우리지주는 0.04%포인트 밀려 11.95%를 기록했다.


홍콩 ELS 배상금은 1회성 요인인 만큼 다음 분기에는 자본에는 영향을 주지 않는다. 다만 분모에 해당하는 운영위험 리스크는 향후 10년간 영향을 줄 수 있다. 배상금 뿐 아니라 과징금도 운영위험 리스크에 해당되기 때문에 향후 금융당국 제재에 따라 조 단위 과징금이 나올 경우 일부 은행의 자본비율이 더 떨어질 가능성도 제기된다.

금감원 관계자는 "ELS 손실 배상 등으로 전분기말 대비 소폭 하락했으나 모든 은행이 규제비율을 크게 상회하는 등 안정적인 수준"이라며 다만 "고금리·고환율 환경 지속 및 대내외 금융시장 불확실성 확대에 따른 예상치 못한 위험에 대비하기 위해 손실흡수능력을 제고할 필요하다"고 말했다.