"내 퇴직연금도 맡겨볼까?"…AI투자 수익률 보니 '사람보다 낫네'

주요 펀드 최근 1년 수익률/그래픽=임종철

금융 불확실성으로 널뛰기 장세가 전세계 투자시장에서 이어지고 있는 가운데, 사람이 아닌 AI(인공지능)를 기반으로 한 '로보어드바이저(이하 RA)' 투자가 최근 관심을 받고 있다. 지난 1년간의 수익률을 봐도 사람(펀드매니저)보다 앞서는 편이다. 증권사나 자산운용사 뿐만 아니라 은행권도 관련 서비스 도입을 시도 중이다.

22일 금융투자업계와 에프앤가이드에 따르면, 21일 기준 RA 펀드의 1년 평균 수익률은 15.57%로 집계됐다.


RA는 '로봇(Robot)'과 '어드바이저(advisor)'의 합성어다. AI로봇이 개인투자성향에 맞게 자산을 운용해 주는 서비스를 의미한다. 주로 해외혼합형(해외주식 및 채권에 투자하는 펀드) 상품에 RA가 적용된 경우가 많다.

같은 기간 펀드매니저들이 운용하는 해외혼합형 1년 수익률 12.25%와 비교해 3%P(포인트) 이상 수익률이 높은 것으로 나타났다.

국내에 RA 개념이 도입되기 시작했던 지난 2017년경만 해도 해외혼합형 수익률이 4%도 넘기지 못하는 경우가 적지 않았다. 당시 시장평균과도 동떨어진 결과였다. 이와 비교하면 최근의 성과는 장족의 발전이라는 평가다.


구체적으로 RA 상품 중에서는 '유진챔피언뉴이코노미4.0증권자투자신탁(H)(주식)ClassC-F'의 1년 수익률이 36.21%로 가장 높았다. 아울러 '키움글로벌주식트렌드EMP증권투자신탁(주식-재간접형)S'가 25.52%, '신한AI자산배분증권투자신탁(H)(주식혼합-재간접형)(종류C-re)'가 14.98% 등으로 집계됐다.

이에 따라 증권사나 자산운용사들 뿐만 아니라 최근 은행 등 금융권에서도 RA를 통한 투자에 큰 관심을 기울이고 있다. 오는 11월부터 퇴직연금 투자에 RA를 활용할 수 있게 되면서 관련 기술 도입이 더 탄력을 받고 있다.

퇴직연금에 대한 RA 투자 일임은 지난해 7월 금융권 규제샌드박스인 혁신금융으로 지정됐다. 주요 은행 대부분 금융투자업계 및 관련 기술기업들과 손잡고 포트폴리오 구성을 준비 중이다.

금융투자업계 한 관계자는 "RA투자는 신속한 의사결정은 물론이고 상품 및 서비스비용도 획기적으로 낮출 수 있다"며 "올해말 선보이는 퇴직연금 RA가 초개인화를 통해 개개인에게 맞춤형 포트폴리오를 제공해 주는 좋은 레퍼런스가 될 것으로 기대한다"고 말했다.