작년말 은행 BIS 비율 16.54%, 소폭 상승

자료=금감원

지난해 말 국내은행의 국제결제은행(BIS) 총자본비율이 소폭 상승했다.

17일 금융감독원에 따르면 2020년 말 국내 19개 은행의 BIS 총자본비율은 16.54%로 같은해 9월 말(16.03%) 보다 0.51%P(포인트) 개선됐다. 금융당국 규제 비율(시스템적 중요은행의 경우 11.5%)을 여유 있게 웃도는 수치다.


총자본비율은 은행의 총자본(분자)을 위험가중자산(분모)으로 나눈 값을 말한다. 숫자가 높을수록 건전성이 탄탄하다는 뜻이다. 반대로 수치 하락은 위험가중자산이 은행 자본보다 빠르게 늘었다는 것을 의미한다.

4분기 은행들의 총자본비율이 오른 건 이 기간 중 KDB산업은행과 IBK기업은행이 바젤Ⅲ 최종안 도입으로 위험가중자산이 줄어든 영향으로 풀이된다. 앞서 신한·KB국민·우리·농협 등 주요은행들은 지난해 3분기부터 바젤Ⅲ 최종안을 도입했다.

바젤Ⅲ는 은행의 자본건전성 규제방안이다. 바젤Ⅲ 최종안에는 중소기업 대출의 위험가중치와 일부 기업대출의 부도시 손실률을 하향하는 내용을 담고 있다. 기업대출 중 무담보대출과 부동산담보대출의 부도시 손실률(LGD)을 각각 45%에서 40%, 35%에서 20%로 하향 조정하고, 신용등급이 없는 중소기업 대출에 대한 위험가중치를 100%에서 85%로 낮춘다.


이에 작년 말 국내 은행지주를 포함한 전체 은행권 위험가중자산은 직전 분기 대비 1.6%P(30조9000억원) 감소했다.

은행별로는 작년 4분기 중 증자를 실시한 카카오뱅크(20.03%)를 비롯해 씨티은행(20.06%), 신한은행(18.47%), 국민은행(17.78%), 우리은행(17.2%) 등이 높은 수준을 보였다.

코로나19(COVID-19) 금융지원 최전선에 있는 KDB산업은행도 바젤Ⅲ 최종안 도입 등의 효과로 15.96%를 기록, 전분기(13.36%)보다 2.6%P 개선됐다.

한편 은행을 자회사로 둔 은행지주회사의 12월 말 BIS 총자본비율은 14.61%로 전분기 말보다 0.14%p 내렸다. 주요 자회사인 은행의 대출증가 등 위험가중자산 전분기보다 1.3% 증가한 영향으로 풀이된다.

회사별로는 신한이 15.73%로 높았고, △KB 15.27% △농협 15.18% △하나 14.18% △우리 13.76% 등의 순이다.

금감원은 국내 은행·지주회사가 규제비율 대비 충분한 자본여력을 보유하고 있다고 평가했다. 다만 일부 은행의 경우 바젤Ⅲ 최종안 적용 등에도 보퉁주자본비율이 상대적으로 낮다며 보수적인 자본관리가 필요하다고 본다.

금감원 관계자는 "국내은행이 충분한 손실흡수능력을 확보하고 자금공급 기능을 유지할 수 있도록 효과적인 자본관리를 유도하겠다"고 밝혔다.