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로보어드바이저 기업 콴텍이 러시아의 우크라이나 침공, 원자재 공급 부족 등 글로벌 정세를 사전 방어하면서 연초 대비 수익률 8.99%를 기록했다고 27일 밝혔다.
콴텍이 개발한 위험관리 모듈 'Q-X(큐엑스)'는 시장의 이상현상을 감지하면 투자 포트폴리오에서 위험자산 비중을 두 단계에 걸쳐 현금화하는 방식으로 빠르게 리밸런싱해 포트폴리오의 변동성을 방어한다.
Q-X 모듈은 올해 2번의 위험을 알렸다. 첫 번째 신호는 1월24일과 2월25일에 걸쳐 진행됐다. 1월24일에는 코스피 지수가 4.13%하락했지만 콴텍 국내주식형 대형 4호는 1.60%수익률을 기록했고 2월 위험신호 당시에는 코스피가 횡보한 반면 콴텍은 4.57%의 추가적인 성과를 나타냈다.
두 번째 위험신호는 원자재 가격 급등으로 인한 변동성으로 4월13일 1단계, 4월28일 2단계 신호로 발동됐다. 이 기간 코스피는 -1.80% 수익률을, 콴텍의 전략은 6.38%의 성과를 보였다.
이상근 콴텍 대표는 "불확실성이 과거와는 비교할 수 없을 정도로 크기 때문에 월간 혹은 분기 기준으로 발표되는 매크로지표(거시경제지표)만을 참고해 자산 비중을 조절하는 것으로는 적절히 대응하기 어렵다"며 "Q-X 모듈은 일간 모니터링 모델을 통해 시장 상황에 실시간으로 대처하는 구조를 확립해, 선제적인 대응이 가능하도록 했다"라고 설명했다.
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