13년만에 바뀌는 은행평가제도, 뜯어보니…

금융당국의 은행 경영실태평가제도가 외환위기 이후 처음으로 바뀐다. 수익성, 자산건전성 등 전통적 평가지표 외에 리스크관리 평가를 대폭 강화해 잠재부실을 집중적으로 살핀다는 방침이다.

26일 금융감독원에 따르면 향후 은행 경영실태평가제도를 카멜에스(CAMEL-S) 방식에서 카멜알(CAMEL-R)체제로 개편키로 했다. 현행 5등급 평가분류도 15단계로 세분화해 변별력을 높인다.


카멜이란 자본적정성(Capital, C), 자산건전성(Asset, A), 경영관리(Management, M), 수익성(Earning, E), 유동성(Liquidity, L) 평가를 의미하는 것으로 각 항목의 영어단어 첫 글자를 딴 명칭이다. 카멜에스는 여기에 시장리스크 민감도(Sensitivity, S)를 더한 평가방식이다. 감독당국이 지난 98년부터 국내에 본격 도입해 적용해왔다.

새로 적용되는 카멜알은 시장리스크 민감도를 리스크관리(Risk, R)로 바꿔 리스크 부문 평가를 더욱 강화한 체제다. 각 항목별로 리스크 평가부문이 있지만 이와 별도로 은행 전반의 리스크 관리시스템을 더욱 중점적으로 체크하겠다는 계획이다.

금감원 관계자는 "은행경영평가의 부실예측능력을 높이고자 한 것"이라고 밝혔다. 최근 현대캐피탈, 농협의 전산시스템 사고를 포함한 연이은 각종 금융사고도 큰 틀에서는 리스크관리에 해당한다.


또 평가결과도 15단계로 늘인다. 국민, 우리, 신한, 하나 등 주요 시중은행들은 대부분 1~2등급을 받는 기존 방식은 변별력이 없다는 판단에서다.

이에 따라 5등급 체계는 유지하되 그 안에서 다시 에이, 비, 씨(A, B, C) 등으로 세분화하는 방식으로 바꾼다. 예컨대 같은 1등급이라도 '1-A', '1-C' 등으로 나뉘게 되고 금융당국은 세분화된 등급에 따라 검사주기나 감시 집중도에 차등을 두게 된다.

'카멜알, 15단계 체제'는 올해 국민, 하나, 광주, 경남은행 등 4개 은행에 시범실시(파일럿 테스트)할 예정이다. 이후 세부 항목 조정 및 신설 등을 거쳐 내년부터 본격 시행할 계획이다.

이병윤 한국금융연구원 금융산업·경영연구실장은 "세계적으로도 리스크 관리에 대한 지배구조가 강조되고 최고위험관리자(CRO)의 역할이 부각되고 있다"며 "이번 금융당국의 평가제도 개편도 이 같은 추세와 맥이 닿아 있다"고 밝혔다.