은행 자본규제 또 강화...BIS비율 산출방식 변경키로

바젤은행감독위원회가 은행의 자본규제를 강화하기 위해 위험가중자산 산출방식을 바꾸기로 했다. 은행 자본규제 강화는 금융위기 이후 지속돼온 추세였지만 '자본'이 아닌 '위험가중자산'에 대해 규제하는 것은 처음이다. 은행들의 자본부담이 커질 전망이다.

지난 10일 스위스에서 바젤에서 열린 '바젤은행감독위원회 최고위급회의(GHOS)'는 바젤III 규제의 핵심 요소 중 하나인 새로운 시장리스크 규제체계 최종안을 승인했다고 금융감독원이 12일 밝혔다.


진웅섭 금감원장이 참석한 이번 회의에서는 시장리스크 규제체계 개선 최종안, 금융위기 이후 글로벌 규제 개혁을 마무리하기 위한 바젤위원회의 업무계획 및 레버리지비율 규제체계 등에 대해 논의했다.

새로운 시장리스크 규제는 은행계정과 트레이딩 계정간 규제차익을 축소를 위해 은행계정과 트레이딩 계정간 이동장벽을 강화하는 방안으로 오는 2019년부터 시행된다.

특히 위험가중자산에 대한 규제도 논의되기 시작했다. 흔히 은행의 건전성을 나타내는 은행 BIS비율은 위험가중자산 대비 얼마나 자본을 확보하고 있는지를 의미한다.


글로벌 금융위기 이후 은행의 자본규제를 강화해온 국제 금융당국은 분모에 해당하는 자기자본에 대한 규제에 치중해 왔지만 이번에는 분자인 위험가중자산에도 본격적으로 손을 데기 시작한 것.

바젤위원회는 은행 BIS비율 산정시 국가간, 은행간 위험가중자산의 과도한 편차가 발생하는 문제를 해소하기 위해 위험가중자산 산출방식을 올해 말까지 개선하기로 합의했다.

온영식 금감원 은행리스크업무실장은 "BIS비율 산출시 내부모형을 사용하는 은행들간 위험가중자산 측정방식이 크게 달라 은행간 BIS비율의 비교가능성이 떨어지는 문제가 그동안 지적돼 왔다"고 말했다.

이에 따라 일부 리스크에 대해서는 내부모형 사용을 금지하고 신용리스크 내부모형에는 제약조건을 설정키로 했다.

바젤위원회는 다만 위험가중자산 규제 개선으로 은행에 대한 자본부과 수준이 크게 증가하지 않도록 하는 데 중점을 두고 안을 마련키로 했다. 이를 위해 올해 중 규제영향 평가를 실시할 예정이다.

온 실장은 "우리의 경우 엄격한 내부모형을 적용해 왔기 때문에 국내 은행에 큰 영향은 없을 것으로 예상된다"고 말했다.

이번 회의에서는 또 2018년부터 시행할 예정인 레버리지비율 규제와 관련, 레버리지비율 산정시 자본의 정의는 기본자본으로 하고 최저 규제 수준은 3%로 합의했다.

금감원은 향후 확정되는 바젤기준의 국내 도입 및 이행을 위해 국제적 논의에 적극 참여하고 바젤 관련 국내 규제의 글로벌 정합성 제고와 국내 은행의 차질없는 이행을 지도할 예정이라고 밝혔다.