'바젤3'도 연기…시중은행 자본확충 효과

이주열 한국은행 총재/사진=김창현 기자

은행건전성에 대한 국제규제 바젤Ⅲ 이행이 기존 2022년에서 2023년으로 1년 미뤄진다. 건전성 규제 시행시기를 늦춰 전세계 은행들이 코로나19에 보다 적극적으로 대응할 수 있도록 하자는 취지다.

바젤Ⅲ 이행시 후순위채에 대한 자본인정 비율이 낮아져 은행들이 추가로 자본을 확보해야한다. 해당 규제 도입이 1년 미뤄지면 은행들이 어려움에 빠진 기업이나 가계를 위해 대출할 수 있는 여력이 확대된다.


30일 한은에 따르면 바젤은행감독위원회(BCBS)는 은행과 감독기구가 코로나19에 효율적으로 대처할 수 있도록 바젤Ⅲ 규제체계 최종 이행시기를 기존 2022년 1월에서 2023년 1월로 1년 연장했다. 한은을 포함한 GHOS 회원국들은 이메일을 통해 이를 승인했다.

바젤Ⅲ란 국제결제은행(BIS) 산하 바젤은행감독위원회가 발표한 신국제은행자본규제 기준으로 기존 바젤Ⅱ를 대폭 강화한 것이다. 해당 규제 시행시기가 완화되면 은행자본규제가 한시적으로 완화되는 효과가 있다.

바젤Ⅲ는 BIS 기준 자본규제를 세분화하고 항목별 기준치를 상향조정해 자본의 질과 투명성을 강화했다. 완충자본과 레버리지 규제도 신설했다. 또 BIS 자기자본비율 중 후순위채 등 순수한 자기자본으로 보기 어려운 자본 비중을 축소했다.


한은은 바젤Ⅲ 규제체제 이행시기가 미뤄져 국내은행 규제이행 부담이 줄어들 것으로 평가했다. 특히 후순위채 보유 규모가 큰 은행들이 수혜를 볼 것으로 보인다.

전자공시시스템 DART에 따르면 지난해 3분기 기준 신한은행은 약 6조1078억원(원화 3조2001억원, 외화 2조9077억원) 규모 후순위채를 보유 중이다. 하나은행은 약 6조583억원(원화 4조9903억원, 외화 1조680억원), 우리은행 5조9049억원, 농협금융지주 4조9000억원(후순위농업금융채권 4조원, 후순위사채 9000억원), 국민은행 3조4170억원 등을 보유하고 있다.

한은 관계자는 "은행들이 자기자본확충에 나설 수 있는 시간을 벌어 코로나19 관련 지원에 도움이 될 것"이라고 말했다.

코로나19에 따른 사회적 거리두기로 확대된 운영리스크를 낮추는 효과도 있다. 바젤Ⅲ 도입을 위해서는 상당한 규모로 인력투입이 필요한데 코로나19로 업무부담이 늘어나 이를 수행하기가 어려운 상황이다.

한은 관계자는 "코로나19 확산으로 재택근무가 확대되며 은행업무에 차질을 빚고 있는 나라들이 있어 운영리스크를 낮춰주자는 차원에서 바젤Ⅲ 이행이 연기됐다"고 말했다.

바젤Ⅲ 중 신용리스크 평가와 관련된 부분은 2022년 1월에서 올해 6월로 앞당겨 시행된다. 중소기업 대출 위험가중치를 낮추는 내용이다. 은행들이 중소기업에 나서는데 도움이 될 것으로 보인다.