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레버리지ETF 성장, 주가지수 변동성 높인다

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레버리지ETF 성장, 주가지수 변동성 높인다

머니투데이
  • 안재용 기자
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  • 2020.03.29 12:00
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한은, 조사통계월보

레버리지 상장지수펀드(ETF) 성장이 국내 주가지수 변동성을 높이는 것으로 나타났다.

한국은행이 29일 발표한 '레버리지 상장지수펀드(ETF)가 주식시장 변동성에 미치는 영향' 보고서에 따르면 레버리지ETF 시장 규모가 커질수록 주가지수 변동성이 높아졌다. 또 레버리지ETF 시장에서 충격이 발생하면 코스피200 또는 코스닥150 지수 등 기초자산도 함께 출렁이는 것으로 나타났다.


레버리지ETF 자산규모가 확대되면 재정거래와 일일 재조정거래를 통해 바스켓 구성을 변화시켜야 하는데, 이같은 매매가 기초자산시장 변동성을 확대시킨다는 것이다.

레버리지ETF란 기초자산 수익률의 일정배율(예 2배) 달성을 목표로 설계된 펀드를 말한다. 기초자산과 동일한 수익률을 목표로 하는 일반 ETF가 기초자산 구성 종목을 그대로 복제하는 반면 레버리지ETF는 선물 등 파생상품을 포함시켜 목표수익률을 달성한다.

한은에 따르면 레버리지ETF 순자산규모는 지난 2012년 1조3000억원에서 지난해 4조8000억원으로 확대됐다. 상장종목수는 2012년 5개에서 지난해 37개로 늘었다.


한은 관계자는 "향후 레버리지ETF 시장이 꾸준한 성장세를 보일 것으로 예상돼 주식시장 등 기초자산 시장 변동성에 미치는 영향을 예의주시할 필요가 있다"며 "다양한 금융상품을 개발해 특정 시장의 레버리지ETF 편중도를 완화시켜야 한다"고 밝혔다.



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